作者：
出版社： 经济管理出版社
CIP号：2018153830
书号：978-7-5096-5876-5
出版地：北京
出版时间：2018.8
定价：￥68
在我国股票市场上，如何构建有效的Alpha投资组合模型，在控制投资风险条件下获得超额的收益，成为广大投资机构和投资者所期望解决的问题，也是本文研究的主要问题。本书主要研究从公司价值角度，选取表示多个方面竞争优势的公司价值指标，集成市场趋势指标，建立基于多源信息集成的Alpha资产选择标准，进行风险资产选择；利用股指期货来代替无风险资产来控制Alpha投资组合的投资风险，采用集成高频数据的Realized-GARCH模型来描述组合资产的非正态边缘分布，利用Clayton-Copula函数表示组合资产之间的非线性相关结构，建立基于Realized-GARCH-Clayton-Copula函数的VaR模型来表示Alpha投资组合套期保值模型的风险约束；应用多策略集成投资方法改进Alpha投资组合模型。