本书以重大灾害风险相关理论为依据，研究重大灾害下保险公司的相依重尾保险风险模型。本书针对经典的更新风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非经典模型，包含了带利率和不带利率的相依风险模型，以及带有保险与金融风险的离散时风险模型等，利用应用概率论和金融风险理论中的方法，研究得到了保险公司有限时和无限时破产概率的各种渐近估计公式。本书所获得的理论结果可以为保险公司对其业务进行风险评估和科学决策提供参考。本书适合保险公司的研究和管理人员、从事应用概率论、金融统计、风险管理与保险精算研究的科研人员，以及高等院校相关专业的师生参考阅读。