作者：
出版社： 南京大学出版社
CIP号：2015032334
书号：978-7-305-14733-3
出版地：南京
出版时间：2015.2
定价：￥58.0
本书先采用非参数方法，以中国股市的指数收益率为样本，考察了收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾等高阶矩特征的存在风险性；然后，基于自回归条件密度模型，从市场交易机制的角度，研究了收益率高阶矩特征的产生机制。