作者：周全, 陈振龙著
出版社： 浙江工商大学出版社
CIP号：2018261206
书号：978-7-5178-3038-2
出版地：杭州
出版时间：2018.11
定价：￥38.0
本书首先全面而系统的对copula以及极值理论等相关理论和方法进行了介绍，其次在这些理论的基础上，对其在不同类型金融风险测度及集成中的具体应用进行了介绍。在利用copula对金融风险的测度和集成进行研究的过程中，考虑以混业经营这种新型且已成为必然趋势的新金融业经营方式为背景，分别利用copula的性质对混业经营下市场风险和操作风险这两种金融业主要风险的度量以及不同类型风险的集成进行探讨。分别从理论和实证的角度对混业经营下上述两种风险进行度量的具体理论和方法进行了探讨。从算法上实现了利用copula对混业经营下不同类型风险的度量及风险集成，将copula理论及对应的算法和步骤应用到混业经营下不同金融板块的市场风险数据、操作风险数据中，进行了大量的实证分析。