作者：方艳著
出版社： 中国金融出版社
CIP号：2018198455
书号：978-7-5049-9708-1
出版地：北京
出版时间：2018.8
定价：￥38
本书的主要创新点在于：在已有Copula模型的基础上，根据实际需求拓展了高斯Copula函数建模的技术，扩大其在金融中的应用范围，从而完善了现有的Copula模型。本书为了更精确地度量金融资产间的相依性，不仅从理论上丰富了已有的相依性度量模型，还从实证上验证分析新模型在实际金融问题应用上的意义，从而突出了Copula 技术在金融市场中的优势。