Probability with Martingales是英国数学家David Williams（英国皇家学会会员，著名概率论专家）为英国剑桥大学三年级学生所撰写的一本概率论教材。其授课对象应是概率统计或相关专业的学生，且具有概率论的初等的与直观的知识（如费勒的著名的书《概率论及其应用》中所包含的内容），为他们讲授（在测度论基础上的）概率论的系统的理论与知识。全书的论述非常精炼、生动（一些较为复杂的证明放在附录中展开），尤其可贵的是，该书用了很大的篇幅（约占三分之一）介绍了概率论中非常先进的鞅论的内容，为学生今后能尽快进入现代概率论理论与应用研究的前沿领域打下了初步的和重要的基础。原书出版于1991年（CUP,仅有第一版），至2010年已作了第12次印刷，是一本经典和优秀的概率论教材。