金融中的计算方法一书讲述了如何通过数值方法解决复杂函数方程。本书的第一部分描述了大量衍生品在各种模型中的定价方法：其中回顾了不同市场下常见的资产模型过程，并实验了多种衍生品定价的数值逼近方法。这些方法包括转换技术：如快速傅里叶变换、分形快速傅里叶变换,Fourier-cosine方法，鞍点法，扩散框架下的PDE以及带跳的PIDE的有限差分方法以及蒙特卡罗模拟。第二部分着重于真实市场中衍生品定价的基本步骤。作者讨论了如何通过调整模型参数使模型价格符合市场价格，其中还涵盖了各种滤波技术及其实现,并给出过滤技术和参数估计的例子。本书为读者准确模拟衍生品价格提供了有效的数值方法。