作者：赵宣凯著
出版社： 经济科学出版社
CIP号：2017142676
书号：978-7-5141-8144-9
出版地：北京
出版时间：2017.6
定价：￥38
债券的利率期限结构，也称为到期收益率曲线，刻画了债券到期收益率随到期期限不同的变化特征，反映的是金融市场上资金的借贷成本。主要研究的问题有两个，第一，中国债券市场零息债券的利率期限结构究竟具有什么样的动态特征？第二，为什么中国的利率期限会呈现这样的变动特征，换言之，究竟有哪些因素影响了中国利率期限结构的动态特征。本书选取了中国证券市场和银行间两个市场上的从2005年1月至2012年12月末共96个时间点上的月度利率期限结构数据，依次解答这些问题。