作者：
出版社： 山西经济出版社
CIP号：2019145558
书号：978-7-5577-0543-5
出版地：太原
出版时间：2019.9
定价：￥35.0
本书介绍了优化方法及时间序列分析在金融中的研究背景、意义及国内外研究现状；研究了证劵投资组合中的误差追踪模型，将此模型转换成二次锥规划模型，然后利用二次锥规划方法求解误差追踪问题；针对金融大数据中多维金融资产相关性计算的降维方法，提出了求解条件非相关成分模型的单纯形搜索算法；运用VAR-GARCH-BEKK模型，研究中国股票市场与国债市场均值和波动溢出效应。