作者：孙健著
出版社： 复旦大学出版社
CIP号：2019140329
书号：978-7-309-14458-1
出版地：上海
出版时间：2019.7
定价：￥38.0
本书是作者在北京大学和复旦大学开设的金融衍生品理论和应用课程的教材。本书注重理论推导的相对完整，同时也力求说明其背后的实质，特别是在业界的应用。本书不仅介绍了传统的Black-Scholes模型，还介绍了局部波动率模型和随机波动率模型。这些模型可以更好地解释市场中波动率偏态的现象。作者在纽约衍生品模型定价和交易领域工作将近20年，本书力图填补国内在衍生品定价领域教材上的相对空白。