作者：刘大明著
出版社： 郑州大学出版社
CIP号：2019047227
书号：978-7-5645-6138-3
出版地：郑州
出版时间：2019.3
定价：￥38.0
本书研究了我国股票与债券市场价格联动关系，并分析了证券投资基金对股债价格联动的影响能力。其主要内容：首先对股票和债券市场的发展进行了系统的分析，并分别对股票和债券市场价格的波动性进行了统计和ARCH模型分析；然后，用VAR和二元GARCH模型对股票债券市场价格联动进行分析论证；最后，对我国证券投资基金的发展进行了描述，分析了证券投资基金的指数收益率、投资组合和羊群行为的特征并用实证方法论证了这些行为对股债价格联动的影响作用。