作者：李标著
出版社： 武汉大学出版社
CIP号：2015103328
书号：978-7-307-15804-7
出版地：武汉
出版时间：2015.5
定价：￥30.0
本书主要研究了带跳的倒向随机微分方程（简称BSDE）及相关的非线性期望―― f- 期望，并推广了f- 期望的定义空间；得到了带跳的BSDE的反比较定理，以及在f- 期望下Jensen不等式成立的一个充分必要条件；作为本书理论部分结论的一个应用，考虑了一个带跳的金融市场中的指数效用最大化问题。特别地，本书证明了一类带跳且平方增长的反射倒向随机微分方程（简称RBSDE）解的存在唯一性。