随机控制与美式期权定价

随机控制与美式期权定价

作者:李标著

出版社: 武汉大学出版社

CIP号:2015103328

书号:978-7-307-15804-7

出版地:武汉

出版时间:2015.5

定价:¥30.0


简介

本书主要研究了带跳的倒向随机微分方程(简称BSDE)及相关的非线性期望―― f- 期望,并推广了f- 期望的定义空间;得到了带跳的BSDE的反比较定理,以及在f- 期望下Jensen不等式成立的一个充分必要条件;作为本书理论部分结论的一个应用,考虑了一个带跳的金融市场中的指数效用最大化问题。特别地,本书证明了一类带跳且平方增长的反射倒向随机微分方程(简称RBSDE)解的存在唯一性。

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