作者：
出版社： 江西科学技术出版社
CIP号：2018293470
书号：978-7-5390-6678-3
出版地：南昌
出版时间：2018.12
定价：￥35.0
近年来，极端事件越来越引起人们的重视。这类事件发生的概率很小，一旦发生将会造成巨大的损失，如地震、火灾、飓风等。在现代金融与保险精算行业中，极端事件往往导致大额理赔，给金融机构带来巨大甚至毁灭性的打击。大量研究表明，相比传统的正态性假设，用重尾分布来刻画极端事件（如大额理赔）的发生更符合客观实际。由于落在尾部区域的样本非常稀少，使得对极端事件发生概率的估计异常困难，一个可行的方法使用渐近理论去近似，这一方法的主要工具是正则变差函数。实际数据分析表明，有时候这种近似的效果并不十分理想，因此需要从理论上研究渐近速度问题，这就需要借助二阶正则变差理论。随机加权和与次序统计量是保险精算、金融和风险管理领域中常用的理论模型，其在二阶正则变差下的理论性质还没有进行系统地研究。