作者	（英）巴克斯特，（英）伦尼 著
出版社
出版时间	2006-01-05

特色：

本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。