作者：
出版社： 吉林大学出版社
CIP号：2016324959
书号：978-7-5677-8526-7
出版地：长春
出版时间：2016.11
定价：￥29
通过对2004年以来我国各类农产品价格波动的特征描述，发现其存在群集性特征、非线性转换特征、非对称性特征等。农产品价格波动群集的原因在于自然灾害袭击、农业生产者分散决策、间歇性发生的疫情，农业经济主体的异质预期，农产品的资本化发展。非线性转换的原因在于农产品价格形成机制的变化、不同价格条件下农产品价格反应机制的差异。价格非对称传导的原因在于市场势力、价格保护、不对称调整成本、不对称信息、产品特性、运输成本等。主要运用非线性时间序列建模方法，包括非对称GARCH类模型（包括AR-TARCH模型、AR-EGARCH模型、AR-CGARCH模型）、非线性转换模型（包括SETAR模型、STAR模型）和门限模型（包括TAR模型、C-TAR模型、MTAR模型、MC-TAR模型），对我国各类农产品价格波动进行了实证研究。