作者	陈典发
出版社
出版时间	2005-04-01

特色：
本书全面介绍数理金融学的基本问题。数学推导严密，内容深入浅出，易于数学基础一般的读者阅读。本书清晰简洁地阐述了套利、black-scholes期权定价公式以及效用函数、*优资产组合原理、资本资产定价模型等知识。本书第2版引入了许多新的特色，新增了关于金融*优化方法、风险价值系统（var）和条件风险价值系统、black-scholes方程的简化推导方法、black-scholes期权成本函数偏导数的推导、black-scholes公式计算方法、三种带红利的欧式买入期权模型、一种新的简单可操作的波动参数估计方法等内容。

本书清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、*优资产组合原理、资产本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。 本书内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。