特色：
本书是一本金融理论高级教程，对象为经济管理类研究生及其相关专业的研究者。 本书主要介绍在20世纪80年代初到90年代末这段时间的金融理论的发展。在这本教程中，我们利用随机分析、动态规划等数学理论来分析资产定价和消费选择理论。本书分为两部分，共九章。**部分是离散时间模型。离散时间模型具有直观、意义明显、便于计算等特点，而连续时间模型具有易于处理的特点，能够提供的特性来得到更精确的理论解和更精练的经验假设。我们把同样的内容分别用离散时间模型和连续时间模型来描述，使得读者能够比较两者之间的优缺点。本书第七章至第九章由作者的博士论文组成，这些内容已经在国内外一流的经济学杂志上发表，是金融理论*前沿的内容。