作者：刘杨树著
出版社： 厦门大学出版社
CIP号：2016054987
书号：978-7-5615-5972-7
出版地：厦门
出版时间：2016.4
定价：￥39
期权和标的资产之间具有明显的非线性关系，而且这种非线性关系还随着时间的变化而不断变化，因此，期权的定价和风险管理在学术界长期以来一直是金融学者们研究的高难度课题之一。本书以模型复杂性所带来的模型风险为切入点，研究了模型风险的度量，在极端情况下的跳跃风险以及跳跃风险等几个议题。