作者：
出版社： 清华大学出版社
CIP号：2016054611
书号：978-7-302-43310-1
出版地：北京
出版时间：2016
定价：￥40
本书主要是作者近年来在巴黎期权定价与数值计算方法领域的研究成果，本书的编写以巴黎期权的定价模型为核心内容，系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型，并根据巴黎期权的不同类型给出不同的数值方法，并比较各种方法的优缺点与适用范围。在此基础上将巴黎期权定价模型运用于复杂可转债定价与高管期权合约设计与估计中，为巴黎期权的广泛应用打下坚实基础。