作者	周爱民，刘乃岳著
出版社
出版时间	2001-07-01

特色：
冲击理论及面对冲击的对策金融危机的影响、防范与原因防范对冲基金冲击的方法框架相对汇率超调的实际度量条件自回归的风险价值量CAVAR金融市场的价格泡沫与效率的实证度量相对汇率估计偏差的度量方法金融机构的DEA相对效率E-VAR与S-VAR统计推断的比较

本书所介绍推荐的诸如冲击、超调、汇率超调、汇率高估、汇率有效性、汇率泡沫以及股市有效性、价格泡沫的度量与检验以及各种计算风险价值量VAR的方法，既是作者近年来的学习心得，也是作者在近年来发表文章的基础上更高层次的总结。这些内容基本上都是80年代以后金融理论的新发展，相信读者会感觉得到本书带给我们的震撼，这是来自现代金融理论前沿领域里数理分析方法的震撼。本书的内容丰富多彩，向我们介绍了冲击、超调、汇率偏差、风险价值量等涉及现代金融理论领域前沿的许多新概念、新模型和新方法，是一本不可多得的经济与金融类研究生们的参考书，也是实际工作部门的研究人员与决策部门的精英们所必读的。