作者：
出版社： 江西高校出版社
CIP号：2016132951
书号：978-7-5493-4337-9
出版地：南昌
出版时间：2016.5
定价：￥32
本专著在进行大量的理论研究之后，引入多尺度系统理论与技术方法，对股指时间序列去噪的最优小波基及阈值选择进行了实证研究，得到最优的小波基及阈值规则，同时引入基于李氏指数与小波变换的变结构点确定方法,确定了中国股市世界联动性研究变结构点。在此基础上，应用描述分析、因子分析、ARCH、GARCH、GARCH—GED、Granger因果检验等模型，对中国股市与世界主要股市收益率相关程度、中国股市与世界主要股市多尺度波动溢出效应进行了实证研究，最后向政策制定者、金融机构监管者和投资者提出相应的政策建议。