本书共七章，主要内容包括：随机事件与概率、随机变量及其分布、随机变量的数字特征、随机向量及其分布、随机向量的数字特征、大数定律与中心极限定理。每章配有习题，书末附有习题答案或提示（还在整理中），便于读者学习和掌握所学知识。本书以实际问题为出发点，通过精选例题并结合其它学科的问题介绍概率论的思想、模型和方法；如结合复杂网络讲幂律分布，结合寿命讲Gamma分布，结合股价讲对数正态分布，结合风险偏好讲效用期望，结合保险费讲随机变量函数的期望，结合VaR讲p-分位数，结合证券投资组合讲协方差矩阵，结合信息熵最大化讲如何确定概率分布等。本书例题多样、叙述简洁、所有重要的结论都给出严格证明，其中包括强大数定律、Lindeberge-Feller中心极限定理以及特征函数序列与分布函数序列之间的关系等。