中兴AX5400Pro2.5G的设置步骤如下：

1. 打开电脑，将网线插入到路由器的LAN口，登录到路由器的后台管理界面。
2. 在网络参数的2.5G WAN口设置中，设置宽带线路类型，并输入宽带账号密码。
3. 点击路由设置，设置无线名称和无线密码，保存即可。
4. 在常用功能中找到家长控制，设置好家长密码。

完成以上步骤后，您的中兴AX5400Pro2.5G就已经设置完成了。

注意：以上步骤可能会因路由器品牌、型号不同而略有差异。