在天猫商家报名大型活动时，必须做的步骤是A店铺报名。这是因为在天猫平台上，商家需要先了解并确认平台上的各种活动规则和要求，然后按照要求进行报名。B活动推广、D协议签署和D玩法等选项都与大型活动的报名有关，但它们并不是必须做的第一步。因此，答案是A店铺报名。