作者	程希骏
出版社
出版时间	2006-12-01

特色：

本书为数理金融学教学之用，共分九章，分别介绍了离散模型下的资产定价、*优停时与美式期权定价、Brown运动和随机积分、微分方程与资产定价、Black-SchoIes模型与期权定价、门槛式期权和其他期权、含消费投资组合的*优控制、利率衍生资产定价、含跳跃的金融资产定价。 本书可作为高等学校和科研院所相关专业的研究生和高年级本科生的教材使用，也可作为相关金融研究人员的参考材料。