特色：
本书应用凸分析、线性与非线性规划、动态规划、非光滑分析等数学工具，对无套利分析和投资组合理论两个方面展开了系统深入的研究。主要研究内容由以下几部分组成：有摩擦金融市场中强无套利的刻画；摩擦市场的消费决策问题与无套利分析；摩擦市场下的无套利机会的刻画；凸价格算子与交易约束；摩擦市场的利率期限结构的无套利分析；绝对偏差风险函数与投资组合模型；极大极小原则与动态投资组合模型。本书可供从事金融数学、金融工程和金融管理的研究人员以及实际从事投资决策分析的专业人员阅读，也可作为相关专业的高年级大学生或研究生的教学参