| 作者 |
| （美）Andreas F. Clenow（安德烈亚斯 F. 克列诺） |
| 丛书名 |
| 交易大师系列 |
| 出版社 |
| 电子工业出版社 |
| ISBN |
| 9787121349201 |
| 简要 |
| 简介 |
| 内容简介书籍经济管理学书籍 本书主要介绍动量策略，该策略是应用最广、人数最多的量化策略。本书非常详细地介绍了一种操作简便、逻辑扎实、鲁棒性强的动量策略，并给出了量化实现和回测建议。动量策略以理性的方式管理你的财富，它可以让你安全度过熊市。本书讲的所有内容可以概括为一个简单的策略——“买入上涨的股票”。这个策略看起来可能并不新鲜，但本书给大家提供了一个清晰和系统地管理动量组合的方案。本书构建的模拟系统数据考虑了现金分红、历史指数成分股、退市股票等细节对策略的影响，能够处理大量的数据, 并且把结果和分析展示给了读者。 |
| 目录 |
| 第1章 序言／1 动量投资策略／2 为什么写这本书／3 第2章 共同基金的问题／4 确保相互毁灭（Mutually Assured Destruction）／6 交易型开放式指数基金（ETF）／8 第3章 股票是最难的资产种类／11 群体压力／13 幸存者／14 分红处理／15 指数选择／18 市值／20 行业／21 第4章 趋势跟随在股票市场有效果吗／22 趋势跟随策略应用于股票市场的问题／27 标准趋势跟随策略应用于股票市场／28 历史最高模型／35 个股趋势跟随／38 趋势跟随语义／40 第5章 动量效应／41 动量投资背后的理由／43 系统方法的优势／44 第6章 市场趋势判断／46 第7章 股票排名／50 利用指数回归进行股票排序／52 附加条件／60 第8章 头寸规模／61 头寸再平衡／66 第9章 何时卖出／69 投资组合再平衡／70 第10章 一个完整的动量交易策略／72 具体的交易规则／73 第11章 交易策略／76 初始投资组合／77 头寸再平衡／81 组合再平衡／82 第12章 动量策略表现／84 第13章 策略历年回顾／88 1999／89 2000／95 2001／100 2002／104 2003／109 2004／113 2005／118 2006／124 2007／128 2008／132 2009／138 2010／142 2011／146 2012／151 2013／154 2014／159 年度回顾总结／163 第14章 策略分析／164 趋势过滤有多重要／165 风险均衡有多重要／167 动量周期有多重要／169 排名方法有多重要／171 头寸规模有多重要／173 第15章 随机战胜华尔街／177 标普500交易系统／179 第16章 策略回测／182 数据／183 真实投资组合回测／184 编程语言／185 灵活性／186 多种货币／187 构造回测／187 |