| 作者 |
| 王伟、李遒、何剑桥 |
| 丛书名 |
| 出版社 |
| 清华大学出版社 |
| ISBN |
| 9787302500438 |
| 简要 |
| 简介 |
| 内容简介书籍经济管理学书籍 这本书的目标读者是刚开始学习期权以及有一定期权基础，但又想提高实践与理论相结合能力的朋友们，适合期权零基础，同时希望灵活运用期权及策略进行对冲、套利和投机的人群。本书内容期权基本概念，到期权希腊字母及隐含和历史波动率的理论和实际操作意义。通过深入介绍基本标的物和期权的组合策略等，并结合实例，进行生动的实战思想讲解。熟练地掌握期权可以让你在这个市场上始终处于胜率更高的有利方，而不是被动地等待市场创造机会。熟练地操作期权可以让你在变化的市场面前从被动转为主动，可以在波动市场里更好地抓住方向来放大收益，在波动率*的情况下通过期权组合保护你的头寸不受影响，在方向不明确的市场里，通过各种操作主动赚取权益金，获得稳定收入。 希望大家在读完本书后，能对期权的基本概念有一个基本的了解，也能够熟练运用期权这个金融衍生工具为自己的投资更好的服务，*后希望大家早日实现财富自由，投资是一辈子的事情，希望本书在投资的道路上伴你前行。 |
| 目录 |
Ⅰ 基本概念（5课时） 第1课 什么是期权？ 2 第2课 未平仓量（Open Interest）与交易量（Volume） 的概念和它们的区别 8 第3课 如何像交易股票那样交易期权？ 14 第4课 期权的内在价值和时间价值 20 第5课 期权价格的平价关系 25 Ⅱ 期权的定价以及期权中的Greeks含义（5课时） 第6课 二项期权定价模型 34 第7课 布莱克-舒尔兹模型定价模型 （Black-Scholes model） 38 第8课 隐含波动率与历史波动率 43 第9课 特殊事件季报、分红等对期权价格的 影响 48 VIII 期权36课基本知识与实战策略 第10课如何理解影响期权价值变化的因素 Delta、Gamma、Theta、Vega？ 53 Ⅲ期权的交易（4课时） 第11课期权的基本操作买入看涨/看跌期权 70 第12课如何用看涨期权和看跌期权实现套保 76 第13课再谈备兑看涨期权和保护性看跌期权策略 81 第14课由做市商所引发的思考 87 Ⅳ 期权的策略及如何利用高级期权策略组合 进行盈利（10课时） 第15课垂直期权组合策略的概念和应用 94 第16课跨式组合策略的概念和应用及如何调整 100 第17课高级组合策略铁鹰策略iron condor及 如何调整 110 第18课跨时间期权组合日历组合/对角组合的 概念和应用及如何调整 119 第19课双日历/双对角组合的概念和应用 128 第20课蝶式策略的概念和应用及如何调整 133 第21课比例组合的概念和应用 142 第22课通过期权拟合对应标的 149 第23课实战策略组合如何根据波动率进行交易 154 第24课剥削Gamma Scalping策略 160 Ⅴ 期权高级理论与实战系列（12课时） 第25课如何在波动率不稳定的市场稳定盈利？ 166 第26课怎样通过期权策略在美股财报季实现 利润？ 172 第27课深层次的理解波动率历史波动率和 隐含波动率，波动率微笑曲线 178 第28课波动率曲面 183 第29课波动率的预测模型 187 第30课如何在罕见的市场调整和波动前控制 风险？ 193 第31课预测和分析波动率的方法 200 第32课如何建立关于期权交易的风控体系和系统 206 第33课期权实战答疑（1） 213 第34课期权实战答疑（2） 218 第35课期权交易新手经常犯的九个错误 223 第36课关于中国期权的一些看法 227 参考文献 232 |