金融资产相依性的动态Copula建模及应用

作者：

出版社： 上海交通大学出版社

CIP号：2017329126

书号：978-7-313-18652-2

出版地：上海

出版时间：2017

定价：￥58

本书进行动态连接函数（Copula）计量模型的理论和实证的研究。金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征，而且这种相依性还可能随时间变化。因此，为同时刻画金融资产相依性的这两大特征，本书在已有静态模型基础上，发展出四类动态形式的Copula模型，用于实证分析金融市场中的特征和现象。