作者：吴祥佑著
出版社： 中国财政经济出版社
CIP号：2017194669
书号：978-7-5095-7662-5
出版地：北京
出版时间：2017.9
定价：￥48
先介绍保险时间序列数据分析的基本理论，然后以我国保险经营实际数据为例说明理论的具体应用，对模型推导过程作基本介绍，对模型运用、变量引入、结论分析做重点分析。保险时间序列数据的分解：趋势、周期和扰动；保险时间序列的ARIMA模型，季节因素的考虑；保险时间序列VAR与VECM模型；保险时间序列的GARCH模型族；保险时间序列的多元GARCH模型；基于Copula函数的保险时间序列的相依性分析.