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本书可作为从事经济预测与投资决策、管理和系统工程等方面工作的科研人员和管理人员以及高校教师的参考书，也可作为研究生教材或教学参考书。
本书是作者多年来在组合预测和组合投资研究领域中研究成果的系统集成，主要内容有：常用的预测技术概述；组合预测基本理论和非负权重*优组合预测理论及其应用，无偏组合预测理论及其应用，基于斯坦规则收缩估计和误差校正机制的组合预测模型及其应用；关于证券组合投资的均值-方差模型的理论及其改进研究，包括利用证券收益的因素模型和CAPM及APT对均值-方差模型进行改进导出了证券组合投资的因素决策模型及其理论；套期保值理论研究，主要涉及组合套期保值理论、股票组合套期保值策略、利率套期保值策略；投资基金业绩评价方法以及基于参考证券组合的证券组合投资的理论和方法；行为金融理论概述等。