作者：章永辉著
出版社： 中国社会科学出版社
CIP号：2020077409
书号：978-7-5203-6458-4
出版地：北京
出版时间：2020.6
定价：￥56.0
本书主要研究了一系列面板数据模型的估计和假设检验问题，包含了作者近些年的一些重要研究成果。传统的面板数据假设个体之间是相互独立的，然而经济和金融中的个体往往是存在普遍相关性的。本书的第一部分主要关注出现横截面相关性时如何估计和检验面板数据模型：首先为不平衡面板提出了公共相关效应估计量，并研究了该估计量的理论性质；然后为具有交互固定效应的面板模型提供了一个设定检验，用于诊断函数关系是否为线性。另一方面，模型的参数设定虽然具有简单和容易解释的优点，但是容易导致错误设定。本书的第二部分主要关注非参数面板模型：首先，为不同个体是否存在公共的时间趋势提供了一个非参数检验；其次，系统性地研究了局部线性动态面板数据模型的两种估计方法，并为函数形式设定提供了检验统计量。