作者：杨玉军著
出版社： 吉林大学出版社
CIP号：2020063934
书号：978-7-5692-6368-8
出版地：长春
出版时间：2020.5
定价：￥45.0
本书以传统的基于随机过程理论和数理统计学金融数据分析方法为基础，结合机器学习、深度学习或神经网络等技术来分析金融时间序列数据，主要以金融时间序列为研究对象。金融市场是一个极其复杂的、受外界因素影响大的大型社会系统，人为干预现象和突发事件随时发生，市场表现出极大的不确定性和复杂性。因此，在进行金融时间序列预测之前，需要充分考虑这些金融特性和对金融时间序列数据蕴含的特性进行深入分析。