作者：
出版社： 厦门大学出版社
CIP号：2019195554
书号：978-7-5615-7609-0
出版地：厦门
出版时间：2018.9
定价：￥48.0
在对原油期货价格波动建模的基础上，进一步构建新模型对原油期货“好”和“坏”价格波动进行预测。再以5分钟高频数据为样本，对以上模型进行样本内和样本外分析。样本内分析使用OLS方法对模型进行参数估计；样本外分析使用滚动窗样本外预测方法得到各模型的预测值，使用MCS检验评价各模型的样本外预测能力。