| 作者 |
| 郑江 梅子行 |
| 丛书名 |
| 金融科技 |
| 出版社 |
| 机械工业出版社 |
| ISBN |
| 9782107271610 |
| 简要 |
| 简介 |
| . 本书基于Python全面介绍了机器学习在信贷风控领域的应用与实践，从原理、算法与工程实践3个维度全面展开，包含21种实用算法和26个解决方案。 作者是智能风控、人工智能和算法领域的资深专家，曾在多加知名金融科技企业从事风控算法方面的研究与实践，经验丰富，本书得到了风控领域9位专家的高度评价。 全书一共8章，每个章节都由问题、算法、案例三部分组成，具有系统性和实战性。 第1-2章讲解了信贷业务的基础知识以及常用的规则引擎、信用评估引擎的建模方法。 第3章以项目冷启动为背景，讲解了风控领域应用广泛的迁移学习方法。 第4-5章介绍了幸存者偏差与不均衡学习中所使用的无监督学习与半监督学习方法。 第6章阐述了无监督的异常识别算法，该算法常用于数据清洗与冷启动项目，是反欺诈引擎中常用的个体欺诈检测方法。 第7章分享了一些经作者实践证明效果较好的模型优化方法，并对模型融合的思路进行了较为详细的介绍。 第8章重点讲解了知识图谱相关的复杂网络基础知识及网络表示学习方法，其中的社区发现算法常用于团伙欺诈检测。此外，本章中的部分方法对信用评估模型的优化也有很大帮助。 |
| 目录 |
| [套装书具体书目] 8066795 - 智能风控：原理、算法与工程实践 - 9787111643531 - 机械工业出版社 - 定价 89 8082647 - 智能风控平台：架构、设计与实现 - 9787111686385 - 机械工业出版社 - 定价 89 ---------------------------8082647 - 智能风控平台：架构、设计与实现--------------------------- 前 言 第一部分 智能风控基础 第1章 认识智能风控 2 1.1 什么是风控 2 1.1.1 风控的定义和作用 3 1.1.2 什么是大数据风控 6 1.1.3 什么是智能风控 7 1.2 风控的目标 8 1.2.1 控风险 8 1.2.2 稳增长 9 1.2.3 保平衡 10 1.3 风险的管理 11 1.3.1 三道防线 13 1.3.2 七大系统 13 1.3.3 五大体系 15 1.3.4 八大风险 16 1.4 本章小结 17 第2章 智能风控进化史 18 2.1 智能风控1.0 19 2.2 智能风控2.0 21 2.3 智能风控3.0 27 2.4 本章小结 31 第3章 风控与业务场景的契合 33 3.1 业务催生风险 33 3.1.1 风险滋生 34 3.1.2 风险爆发 35 3.1.3 风险阻塞 35 3.1.4 风险迭代 36 3.2 业务场景下的风控 37 3.2.1 电商风控 37 3.2.2 支付风控 43 3.2.3 信贷风控 48 3.2.4 保险风控 55 3.3 本章小结 59 第二部分 智能风控平台 第4章 智能风控业务 62 4.1 智能信贷业务背景 62 4.1.1 传统金融和互联网的碰撞 63 4.1.2 智能信贷业务应用 67 4.2 智能信贷风控业务背景 72 4.2.1 信贷风控和金融科技的碰撞 73 4.2.2 智能信贷风控业务应用 75 4.3 本章小结 78 第5章 智能风控平台架构 79 5.1 智能风控业务架构 79 5.1.1 信贷业务组织结构 80 5.1.2 传统信贷风控业务架构 81 5.1.3 智能风控业务架构组成 84 5.2 智能风控系统功能架构 93 5.2.1 智能风控系统功能架构组成 93 5.2.2 数据平台 95 5.2.3 接口管理系统 96 5.2.4 分析引擎系统 98 5.2.5 数据挖掘系统 99 5.2.6 关系网络系统 101 5.2.7 决策引擎系统 103 5.2.8 指标管理系统 106 5.2.9 风控服务管理系统 108 5.2.10 贷中监控系统 110 5.2.11 贷后管理系统 111 5.2.12 贷后催收系统 113 5.2.13 智能语音机器人 115 5.2.14 风险管理系统 117 5.2.15 风险报表系统 120 5.2.16 平台管理系统 122 5.3 智能风控系统技术架构 125 5.3.1 访问层 127 5.3.2 展现层 127 5.3.3 系统层 129 5.3.4 大数据平台 133 5.4 智能风控平台业务、功能、技术架构的区别 135 5.5 本章小结 136 第三部分 智能风控平台设计 第6章 智能风控平台核心系统 138 6.1 决策引擎系统 139 6.1.1 决策引擎系统的定义 139 6.1.2 规则 140 6.1.3 模型 145 6.1.4 评分卡 146 6.1.5 表达式 149 6.1.6 模型监控 151 6.1.7 决策流管理 154 6.1.8 风控报告 158 6.1.9 风险审核 161 6.1.10 通用功能 164 6.2 指标管理系统 167 6.2.1 指标管理系统的定义 168 6.2.2 指标列表 170 6.2.3 指标配置 170 6.3 接口管理系统 172 6.3.1 接口管理系统的定义 172 6.3.2 IP管理 174 6.3.3 API管理 175 6.3.4 码值管理 182 6.3.5 自动测试 185 6.3.6 文档管理 187 6.3.7 流量管理 189 6.3.8 监控预警 191 6.4 风险管理系统 193 6.4.1 风险管理系统的定义 193 6.4.2 名单管理 194 6.4.3 标签管理 198 6.4.4 自动检测 200 6.4.5 风险画像 202 6.5 核心系统运作方式 203 6.6 本章小结 205 第7章 智能风控平台次核心系统 206 7.1 贷中监控系统 206 7.1.1 贷中监控系统的定义 207 7.1.2 自动监控 208 7.1.3 风险预警 212 7.1.4 监控统计 213 7.2 贷后管理系统 216 7.2.1 贷后管理系统的定义 217 7.2.2 贷后风险管理 218 7.2.3 资产风险管理 220 7.2.4 贷后流程管理 221 7.2.5 贷后任务管理 228 7.3 平台管理系统 232 7.3.1 平台管理系统的定义 232 7.3.2 角色管理 233 7.3.3 权限管理 236 7.3.4 机构管理 238 7.3.5 用户管理 239 7.3.6 日志管理 240 7.4 本章小结 241 ---------------------------8066795 - 智能风控：原理、算法与工程实践--------------------------- 推荐序 前言 第1章 风控建模与规则挖掘 / 1 1.1 信贷与风险 / 1 1.1.1 信贷业务与互联网金融风控体系 / 1 1.1.2 信贷风险与控制 / 4 1.2 工业建模流程 / 5 1.2.1 抽象业务 / 6 1.2.2 定义标签 / 6 1.2.3 样本选取 / 7 1.2.4 特征工程与模型调优 / 9 1.2.5 上线监控与评估报表 / 10 1.3 规则挖掘方案 / 13 1.4 本章小结 / 20 第2章 集成模型评分卡 / 21 2.1 特征工程解析 / 21 2.1.1 特征与模型 / 22 2.1.2 信用模型的特征 / 22 2.2 特征衍生方案 / 24 2.3 离散处理 / 27 2.3.1 one-hot编码 / 27 2.3.2 WOE编码 / 28 2.4 迭代特征筛选方案 / 33 2.5 自动化调参 / 38 2.5.1 自动化调参策略 / 38 2.5.2 参数搜索方案 / 39 2.5.3 调参框架搭建 / 40 2.6 递归特征删除方案 / 43 2.7 评分卡制作 / 44 2.7.1 逻辑回归评分卡 / 45 2.7.2 集成模型的评分映射 / 55 2.7.3 针对业务改写评价函数 / 59 2.8 本章小结 / 60 第3章 迁移学习与冷启动 / 61 3.1 迁移学习基础 / 61 3.1.1 应用场景 / 62 3.1.2 概念介绍 / 62 3.2 迁移学习方法论 / 63 3.2.1 三类常见算法 / 63 3.2.2 迁移的实现方法 / 64 3.3 少量有标签样本的迁移方案 / 65 3.3.1 TrAdaBoost模型 / 65 3.3.2 跨场景迁移模型 / 67 3.4 无标签样本迁移之JDA / 76 3.4.1 JDA模型 / 76 3.4.2 模型应用 / 79 3.5 无标签样本迁移之DTELM / 80 3.5.1 ELM模型 / 81 3.5.2 DTELM模型 / 82 3.5.3 模型应用 / 84 3.6 迁移样本筛选方案 / 88 3.6.1 背景介绍 / 88 3.6.2 算法框架概览 / 88 3.6.3 搭建融合框架 / 89 3.7 本章小结 / 93 第4章 幸存者偏差 / 95 4.1 幸存者偏差的含义 / 95 4.2 增量学习 / 96 4.3 生成对抗网络 / 97 4.3.1 GAN模型介绍 / 98 4.3.2 GAN与幸存者偏差 / 99 4.4 高斯混合模型 / 100 4.4.1 GMM算法原理 / 101 4.4.2 GMM简单应用 / 103 4.4.3 GMM中的概率模型 / 104 4.4.4 GMM样本生成 / 107 4.5 信息准则 / 110 4.5.1 赤池信息准则 / 110 4.5.2 贝叶斯信息准则 / 111 4.5.3 AIC与BIC比较 / 111 4.6 本章小结 / 112 第5章 不均衡学习 / 113 5.1 样本不均衡 / 113 5.2 代价敏感加权方案 / 114 5.3 插值过采样方案 / 115 5.3.1 SMOTE算法 / 115 5.3.2 过采样算法实践 / 116 5.4 半监督学习方案 / 121 5.4.1 前提假设 / 122 5.4.2 S3VM / 122 5.4.3 LP / 127 5.5 本章小结 / 130 第6章 异常检测 / 132 6.1 离群点与欺诈检测 / 133 6.2 z-score检验 / 134 6.3 LOF异常检测法 / 134 6.3.1 原理与算法流程 / 135 6.3.2 LOF样本清洗方案 / 137 6.4 IF异常检测法 / 139 6.4.1 原理与算法流程 / 139 6.4.2 PreA模型与冷启动 / 141 6.5 本章小结 / 144 第7章 模型优化 / 145 7.1 多损失函数分段预测 / 145 7.1.1 两种损失函数 / 146 7.1.2 融合流程 / 146 7.2 树模型特征衍生 / 149 7.2.1 GBDT离散化 / 149 7.2.2 融合方案详解 / 150 7.2.3 特征衍生细节 / 151 7.2.4 案例 / 151 7.3 时间序列建模 / 160 7.3.1 RNN / 160 7.3.2 LSTM / 163 7.3.3 门控结构 / 164 7.3.4 LSTM行为评分卡案例 / 166 7.4 高维稀疏数据建模 / 170 7.4.1 算法原理 / 171 7.4.2 算法应用 / 172 7.5 模型融合 / 173 7.5.1 模型融合基础 / 173 7.5.2 模型筛选 / 174 7.5.3 业务应用方案 / 181 7.6 本章小结 / 183 第8章 知识图谱 / 184 8.1 复杂网络基础 / 184 8.2 中心度与相似性 / 187 8.3 节点分类 / 193 8.3.1 朴素节点分类 / 193 8.3.2 邻节点加权投票 / 195 8.3.3 一致性标签传播 / 197 8.4 社区发现算法 / 200 8.4.1 基础概念 / 200 8.4.2 Girvan-Newman算法 / 201 8.4.3 Louvain算法 / 202 8.4.4 社区评估 / 204 8.5 网络表示学习 / 206 8.5.1 矩阵分解 / 207 8.5.2 节点嵌入 / 210 8.6 图卷积神经网络 / 215 8.6.1 卷积神经网络 / 215 8.6.2 傅里叶变换 / 217 8.6.3 拉普拉斯算子 / 219 8.6.4 GCN中的图卷积 / 221 8.7 本章小结 / 225 参考文献 / 226 |