[套装书]诺贝尔经济学奖经典文库（21册）
| 作者 |
| 保罗·克鲁格曼 弗兰科·莫迪利亚尼 哈罗德 W. 库恩 西尔维娅·纳萨尔 哈里M. 马科维茨 等 |
| 丛书名 |
| 诺贝尔经济学奖经典文库 |
| 出版社 |
| 机械工业出版社 |
| ISBN |
| 9782011041532 |
| 简要 |
| 简介 |
| 内容简介书籍经济管理学书籍 ---------------------------克鲁格曼的预言：美国新世纪经济迷航--------------------------- 这本备受期待的力作中，囊括了克鲁格曼在《纽约时报》影响最为深远的专栏作品和评论。从能源危机到安然事件，从减税政策到对伊战争，克鲁格曼用他犀利的文笔和缜密的思维，对21世纪初美国的经济和政治进行了深入的剖析，一针见血地戳穿了布什当局的种种不诚实表现，指出美国在经济衰退、糟糕的领导及各种欺骗中迷失了方向，用通俗流畅的语言为广大读者勾画了一幅世界经济和美国经济政治的全景图。无论是普通读者还是专业人士，都会从本书的阅读中受益。 ---------------------------稳定化政策之争--------------------------- 稳定发展、价值导向，透析宏观经济经典话题：货币政策与财政政策的争论。作为现代宏观经济学领域成果最为丰硕而又最具原创性贡献的经济学家之一，莫迪利亚尼在剖析阐明主题的过程中，为我们带来了他研究经历中的第一手记录。在书中，莫迪利亚尼教授直接考察了货币主义者与凯恩斯主义者之间的争论，讨论是否可以建议政府在试图稳定经济周期时，应当采取某种“激进主义”的姿态。在结构安排上，莫迪利亚尼教授关于货币理论和稳定化政策这一主题，不仅从宽广的一般化视角进行探讨，同时也从具体的分析角度加以考察，对制定或理解中国货币与财政政策具有重要的参考意义。 ---------------------------纳什精要--------------------------- 约翰·纳什是20世纪下半叶最非凡的数学家，博弈论创始人。这本书是普林斯顿大学经济学教授和《美丽心灵》作者联手完成的一部涵盖纳什精彩内容的佳作，作者希望将约翰·纳什以及他在博弈论和纯数学方面最重要的贡献介绍给更多读者。本书聚焦于纳什的研究成果，包括9篇他最有影响力的论文，还包括纳什对目前工作的自述、编者评述、纳什自传，可以说，本书是有关纳什最精彩的内容，让读者全面了解纳什的重要贡献和他的传奇人生。 . ---------------------------风险-收益分析：理性投资的理论与实践（第2卷）--------------------------- 1952年，当人们都在寻找“抢手”股票时，一名博士研究生却另辟蹊径，提出了“选择投资组合”的理念。这一理念在当代投资世界里如此根深蒂固，以至于无法想象没有它的金融景象会是怎样的。 这名博士研究生就是哈里M．马科维茨。在过去的60年里，作为经济学家、作者、诺贝尔经济学奖得主，他赢得了国际性的赞誉。他在现代投资组合理论（MPT）上的先驱工作，包括投资组合风险和收益的权衡、相关性的作用。 在《风险-收益分析：理性投资的理论与实践（第2卷）》中，这位金融界的杰出人物重新审视了他最初的杰作，不仅对之进行了回顾，也做出了更新，还证明了在当今变动不居的世界经济中风险一收益分析依然重要。作为面向学术界人士和金融从业者或类似读者的著作，本卷内容丰富，向投资者、经济学家和金融顾问精炼地介绍了MPT、它的发展和不足，以及在过去60年里它发生了什么变化。 在本卷中，马科维茨主要关注的是单时期选择与长期目标之间的关系是怎样的。这是通过动态规划原理和模型，如莫辛一萨缪尔森模型、马科维茨一范．戴克二次近似法，以及布莱一马科维茨考虑税收的投资组合分析，得以实现的。 本卷表明了理性投资理论可以怎样应用于实践。例如怎样： 理解动态系统并进行长期投资 在临近退休时运用资产配置的“滑行路径” 平衡代际间的投资需求 在金融“决策支持系统”中包含决策规则 MPT之所以能够长盛不衰，是因为一个简单的事实：不管经济和金融环境怎么变化，它都是行之有效的。 ---------------------------非线性经济时间序列建模--------------------------- 本书包含大量关于非线性时间序列模型和其在经济关系建模中的应用。很重要的是，本书向读者展示了如何在实际中运用这些模型。本书既包含非线性时间序列模型的基础理论，又含有理论的拓展和延伸，还有很多非线性时间序列模型的应用，都具现实意义。这使得本书不仅对初学者帮助很大，而且也能使学者受益匪浅。 ---------------------------非线性经济关系的建模--------------------------- 本书研究经济变量联系的计量模型新发展与实践，讲论的技术方法涉及类似宏观经济变量的*变量的非线性关系、具体投资或生产函数等。本书提供实证研究示例。本书也仔细讨论估计、经验和模型评价的问题，讨论的模型类型包括数模型、神经网络和投影跟踪的非参数模型，也特别关注光滑区间转移模型。 ---------------------------动态线性经济的递归模型--------------------------- 《动态线性经济的递归模型》写作长达24年，是一部关于运用竞争性均衡来构建完全市场线性动态经济模型的书。用递归方法打造了各种反映现实问题的模型，展示了这类模型用途广泛、易于处理的特点。虽然本书中的例子有些是宏观经济学的内容，但本书主要还是基于Tobin and Rosen视角下的宏观经济学，阐述以某个代表性消费者为背景的模型。现代资本理论和资产定价理论的许多版本都能用本书的框架表示。竞争均衡求解变得如此简化，因此读者有机会能很快想出新的模型，来预测和分析当今社会的宏观经济问题。 ---------------------------银行审慎监管--------------------------- 本书虽然叫银行审慎监管，但实际上它谈的是金融中介机构的监管问题。金融中介机构包括银行、共同基金、保险公司、财务公司、证券公司或养老基金等,是现代经济中的重要角色。它们把放贷者与借款者联系了起来，并且影响着证券市场的运行、货币的数量、投资以及各国的发展。 银行等金融中介机构监管是一项很复杂的活动，要求使用灵活巧妙的监管，而私人公司的贷款者（或总部对分部的贷款）也不比银行监管者轻松多少。本书的贡献在于对银行和其他金融机构或非金融企业进行私人监管的设计。 维护储蓄者利益，政府能提供非常有价值的服务，但政府并不是这些服务的唯一潜在提供者。事实上，采用私人评判基准对监管者业绩进行确切的评估看起来更加自然。作为最后保险人，政府是有比较优势的，因其征税能力使它（而非金融部门）能保证权益免受系统风险的伤害。然而，公共和私人监管者需要一个平等竞争的舞台，这就引出了私人监管者公平获得保险份额等问题。本书对银行等金融中介机构监管有很好的借鉴意义，有助于社会有效防范金融风险。 ---------------------------稳健性--------------------------- 稳健性原是统计学中的一个专门术语，20世纪70年代初开始在控制理论的研究中流行起来，用以表征控制系统对特性或参数扰动的不敏感性。如果我们想将风险灵敏控制方法和稳健控制方法应用到解决经济问题当中，就必须对其多个方面进行修正和扩展。这就是作者构成本书基础的研究的原委。 对于每一个曾经估计并试图验证理性期望模型的研究人员，每一个心知肚明地利用不可靠模型指导其做出与货币政策相关的决策的中央银行家，《稳健性》给经济管理、金融决策等方面的研究人员展现了工程领域是如何对模型误设、决策的稳健性等基本的定性叙述进行定量刻画的；它同时也告诉自动化和信号处理等领域的研究人员，在系统的可检测性等基本要求得不到满足时，怎样才能设计出好的决策规则。这种不同学科领域之间的实质性交融，是推动科学和技术发展的重要途径。 ---------------------------寡头垄断的动态模型：理论与应用经济学基础--------------------------- 一个成熟产业的行为和表现取决于这个产业的历史。显性动态模型是最能体现这种历史依赖性的，即历史对成熟产业的影响。即使环境是静态的，动态考虑也是十分重要的。非稳定的产业，无论是正在上升阶段还是正在衰落阶段，需要显性动态模型来研究。 《寡头垄断的动态模型》对动态寡头垄断的最前沿研究进行了相对系统的梳理和呈现，集中关注了寡头垄断市场中策略性关系的描述和研究，以及在持续演进的动态情况下的经济状况与企业之间的竞争状况。《寡头垄断的动态模型》是了解寡头垄断动态博弈分析的历史渊源，更好掌握寡头垄断动态分析理论研究路径的非常好的切入点。 ---------------------------博弈的公理化模型--------------------------- 详细而全面地讨论了博弈中所有参与者如何取得一致的问题,包括两人博弈和多人博弈。第一部分首先简单介绍了传统经典的博弈理论模型，包括纳什均衡理论、期望效用理论，然后在严格假设和理论基础上进行了规范模型的说明和公式推导，以及如何求解纳什均衡策略；其次从概率模型分析的角度介绍了非合作博弈模型、单人决策模型和谈判模型；最后把个人对风险的态度考虑在内，将博弈中的潜在替代物纳入分析，以此来比较参与者对风险选择与无风险选择的态度，讨论了博弈参与者的风险态度。第二部分介绍了其他交易模型，包括博弈独立性临界评定、博弈的次序模型、人际比较模型和无关选择分析。 ---------------------------就业选配、工资差距与失业--------------------------- 本书作为IZA劳动经济学奖系列丛书之一，收集了莫滕森和皮萨里德斯最重要的劳动经济学方面的论文。本书中皮的第一篇论文借鉴了纳什讨价还价理论中的思想，包括来自莫的一些工作，指出在搜寻均衡中，对租金分配的双边议价行为会导致某种程度上的工资粘性。其原因在于，基于盈余分配的一般化规则，工资方程是工人的边际产出及其非市场回报的加权平均，其中非市场回报包括，失业补偿、闲暇价值以及家庭生产等。如果模型中遭受到实际生产率冲击（或原材料冲击，甚至名义错觉），而工人的非市场回报不会对这些冲击做出回应，工资也不会对这些冲击做出充分反应，从而“自然”或“均衡”失业率也会发生变化。 ---------------------------风险-收益分析：理性投资的理论与实践（第1卷）--------------------------- 本书对作者1959年的经典理论进行了新的阐释。本书的主要是关于理性投资者的投资理论和实践的内容,马科维茨认为，在一定的条件下，投资者的投资组合选择可以简化为平衡两个因素，即投资组合的期望回报和方差。此外，本书中，马科维茨也给出了最优投资组合问题的实际计算方法。马科维茨的这一研究著作可以在如何合理运用投资资金，如何选择投资组合，以及如何在一定的投资风险水平下获得最大的收益等方面为国内的理性投资者提供较好地帮助。 ---------------------------资产组合选择和资本市场的均值-方差分析--------------------------- 《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》是美国大学研究生教材。同时，由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法，在科技高度发达的今天，投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。 ---------------------------策略理性模型--------------------------- 《策略理性模型》是博弈论研究的重要文献，体现了作者对非合作博弈的杰出贡献及博弈论的发展历程，也预示着博弈论今后的发展方向。博弈论爱好者可以读到很多有趣的分析比如:库恩定理、完美均衡点、连锁店博弈、囚徒困境的有限超博弈、种群博弈、不对称动物争斗模型...... 《策略理性模型》共分四个部分。第一部分关于博弈论自身建设,提出著名的颤抖手完美均衡点的概念，它是对纳什均衡的深化与改进。第二部分关于博弈理论应用，充分显示了博弈论强大的分析能力和广泛的运用性。第三部分着重考察了合作博弈。第四部分实验经济学，是作者关于博弈实验的研究成果。 ---------------------------两个幸运的人：弗里德曼回忆录(精装)--------------------------- 这是一本米尔顿弗里德曼及其夫人罗丝弗里德曼共同回忆生活和历史的书，为我们清晰地勾勒出弗里德曼经济学思想的发展脉络。在这本回忆录中，弗里德曼将自己的成就归因于“幸运”，归因于美国社会的自由开放、学生时代的良师益友、自己所经历的时代巨变等。弗里德曼夫妇经历了许多重大的历史事件，从经济大萧条到柏林墙的倒塌，更因为他们夫妇对整个世界的巨大影响，使得这本回忆录超越了单纯的个人境界，成为一部反思20世纪历史的恢宏巨著！ ---------------------------充分就业与价格稳定(精装)--------------------------- 一本宏观经济学文集，除了作者生前已发表的论文，还包括若干演讲和未发表的手稿，有助于我们理解和把握维克里的宏观经济学思想。 在维克里看来，宏观经济的两大目标--充分就业与价格稳定当中，充分就业应排在第一位，也就是说，失业和通货膨胀二者当中，首先应消除失业，不能以反通胀为由而容忍失业。理由是：其一，通货膨胀是一种盗用（债务人侵吞了债权人的财富），而失业则是一种毁坏（失业导致财富总量的减少）；其二，总体就业人口当中5%的失业率，就意味着弱势群体当中10%、20%甚至更高的失业率，失业总是最不利于弱势群体的。所以，宏观经济的首要问题是：怎样消除失业，或怎样实现充分就业？维克里给出的办法是：赤字财政政策。以赤字财政回流储蓄并实现充分就业，同时以可交易的加价权市场来控制通胀确保价格稳定。 ---------------------------价值理论：对经济均衡的公理分析(精装)--------------------------- 《价值理论：对经济均衡的公理分析》是现代数理经济学划时代的名作。 它主要围绕价格体系的概念，研究两个重要问题：一是作为私有经济体的代理人如何通过市场决定商品的价格；二是价格在完全竞争市场状态下的作用。无论是对生产者还是消费者的行为、经济均衡以及优化、确定性和不确定性，价格理论都至关重要，充分体现了价格理论在经济理论中占据的主要地位。 当今，中国经济处在新常态，正面临着经济结构的不断调整，如何实现生产与消费的协调等现实经济问题亟须解决，希望通过这本书让更多的学者和经济学人了解并运用一般经济均衡理论的思想，寻求新常态下的中国经济发展之路。 ---------------------------计量经济学的问题与方法(精装)--------------------------- 20世纪，伴随着计量经济学、宏观经济学以及一些更加科学的方法的出现，经济学领域发生了翻天覆地的变化。本书阐明了统计学、计量经济学和数学作为统一体的概念，将经济学的理论量化方法与实证量化方法很好地结合起来。弗里希教授的课题包括消费者的公理化研究、动态宏观经济学、时间序列分解以及认识论等，在他的作品中也论述了这些领域之间的关系，并着重强调了量化和测量的问题。 弗里希教授关于计量经济学思想的研究不仅局限于以上所谈及的内容，与哲学以及其他的人文科学精神相比，计量经济学精神与物理学及工程学精神有着更加密切的关系，因此在本书中还出现了一些物理及工程学科的名词和概念。 本书在关于计量经济学问题的讨论上，无论是从哲学基础还是从实用程序角度都给我们提供了一种既通俗易懂又机敏的思维方式。 ---------------------------预见相关性：风险管理新范例(精装)--------------------------- 罗伯特o恩格尔提出了分析相关系数的新方法--DCC模型，详细介绍了在实际日常风险管理中运用DCC模型的三个步骤，以及它的诸多变形应用。这个模型后来又被扩展，用于估计相关系数敏感性衍生产品的价值和风险，以及期权组合的交易、避险和离散交易。该模型为投资者和基金经理提供了测度波动性和相关性的简单而强大的预测方法，被用于评估风险和优化投资决策，帮助他们在剧烈变动的投资环境下仍然具备有效风险估计和稳定性的能力。 ---------------------------结构性衰退：失业、利息和资产的现代均衡理论--------------------------- 不同于凯恩斯学派、货币学派和实际商业周期学派对商业周期的解释，E.S.费尔普斯教授在本书中提出了一个极为不同的理论，解释自20世纪70年代以来一直困扰着美国和欧洲的长期失业问题。作者通过构建封闭经济和开放经济下的员工流动-培训模型、客户-市场模型和两部门固定投资模型，在一个跨时一般均衡的框架下探讨了实际需求和供给冲击（资本存量、石油、技术进步水平和技术进步率、税收结构和关税、海外实际利率和汇率等）对均衡就业路径的影响，用第二次世界大战后各国的时间序列数据进行计量研究，发现数据倾向于支持本书中自然失业率决定的结构主义理论。 |
| 目录 |
---------------------------克鲁格曼的预言：美国新世纪经济迷航--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何 帆） 译者序（张碧琼） 致谢 序言 导言 变革的势力 1 第一篇 美国的泡沫问题 第1章 20 非理性繁荣 非理性投资者的7种陋习 20 冰川纪来临 23 庞氏骗局 25 道琼斯，哦，道琼斯 28 金钱的算术 30 创造和破坏 32 比萨饼法则 34 道琼斯的损害 36 第2章 38 国外风起云涌 亚洲出了什么问题 38 德国为何失去竞争力 41 难道我们不像日本？ 43 我们只能盲目蛮干 46 第3章 48 格林斯潘风格 美联储权限 48 11次降息后 50 聚首华尔街 52 与熊市共存 54 “达不溜”双底？ 56 当心产出缺口 58 艾伦推诿责任 61 股票与炸弹 63 如此洞察力 65 如此应对“双底” 67 我的经济观 70 第4章 72 任用亲信模式 美国任用亲信的资本主义模式 72 还有多少个安然？ 74 改革的阻力 76 贪婪是祸根 79 造假已成风 81 众怒为哪般 83 成功的秘诀 85 内部人游戏 87 压抑的愤怒 90 生意照常做 92 第二篇 布什的模糊数学 第5章 98 无数的诱饵 糟糕！他故伎重演 98 我们没有责任 100 越来越模糊 102 艾伦的台词 104 切香肠伎俩 106 金钱的陷阱 108 万能的减税 110 罪恶继承日 112 着火的裤子 114 第6章 116 转变的伎俩 布什三连胜 116 沉默不是金 118 州财政危机 120 布什的算术 122 “蓝色”美国人 124 百慕大避税 126 希特勒之春 128 受雇的大师 130 第7章 133 荒谬的社保计划 “猪入蟒腹”之态 133 医疗保障计划 135 退休金寓言 137 新账与旧债 139 2016年以后 141 委员会罪孽 143 谁保障医疗 145 恐怖的算术 147 第三篇 战胜者和战利品 第8章 154 事态凌乱不堪 美国的两党游戏 154 浪子也可承父业 156 幸亏我们收入低！ 158 第9章 161 私人部门的利益 为公共事业付费 161 公共部门的利益 163 兑现55美分承诺 165 敛财的种种游戏 168 路漫漫其修远兮 170 第10章 173 利用“9·11” 偏袒富人的减税 173 官商同流合污 175 政治利益优先说 177 混淆事实的说辞 179 伪装的平民主义 182 麻木的鹦鹉社会 184 皮特用人原则 186 得胜者和战利品 188 第11章 191 右翼的阴谋 丑闻的温床 191 愤怒的公众 193 暴徒的讲坛 196 为人民谋利？ 198 媒体的责任？ 200 数字的强盗新贵 202 重大分歧背后 204 影响的途径 206 第四篇 市场失灵的时代 第12章 211 加州能源危机 加州用电危机 211 市场失灵背后 213 电价的市场操纵 215 真正的狼来了 217 加州天空明亮 219 安然会计丑闻 221 安然丑闻背后 223 阳光下的抢劫 225 当权者的欺骗 228 第13章 231 烟雾和镜子 不确定的事实 231 燃烧的是石油 233 欧佩克的疼痛 235 人工环境政策 237 2000英亩的环保 239 大气污染时代 241 着火的“健康森林” 244 第14章 246 外国的危机 中国香港的深刻教训 246 与阿根廷一同哭泣 248 迷失的拉丁美洲 251 不振的欧洲 253 第五篇 更广阔的视野 第15章 259 美国的全球计划 WTO的敌人：伪造论据 259 救世主及其利益 263 工人之间的冲突 266 削减外援综合征 268 如此吝啬同情心 270 美国蔑视国际法 272 白人的殖民情结 275 第16章 277 经济学和经济学家 供给、需求及英国食品 277 哎呀，加拿大人竟然获得诺贝尔奖 279 谁想到瑞典模式奏效了？ 283 两个经济学顾问“拉瑞” 285 怀念詹姆斯·托宾 287 出版说明 290 ---------------------------稳定化政策之争--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 推荐序（因诺琴佐·加斯帕里尼） 1 第1讲 凯恩斯主义、货币主义以及支持和 反对采取积极稳定政策的情况 1 从凯恩斯革命到货币主义的反击 3 货币主义和非货币主义的真正区别在哪里 5 需求冲击和系统反应的决定因素 9 凯恩斯理论的评价和含义 10 货币主义最初的攻击 12 关键参数的实证证据 15 工资-价格行为和菲利普斯曲线 17 货币主义者关于工资-价格机制的观点 20 宏观理性预期的崛起 23 对货币主义范式的批评 24 劳动力市场及其为何调整缓慢的另一种观点概要 28 工资-价格机制对经济体系稳定的含义 29 稳定化政策的经验 32 总结性评论 33 第2讲 总需求与控制通货膨胀过程 33 引言 34 通货膨胀的实质 36 意大利的通货膨胀：一个特殊案例 38 选择稳定化路径涉及的问题 40 失业的经济和社会成本 42 通货膨胀的成本 61 重返路径之上过度失业和通货膨胀的相对成本 63 最优稳定化路径的性质 71 美国的最优稳定化政策：一个例证 73 总需求政策对控制通货膨胀的作用：概述与批判 77 第3讲 货币机制再探及其与金融结构的关系 77 引言 80 传统模型的公式化 85 传统范式的缺陷 86 关于货币机制更宽泛的视角 91 通过银行信贷控制名义收入 96 银行债务目标的运作方式 97 存款利率、利率上限与信贷配额的作用 101 在备选中介目标之间选择：M1、银行信贷（或M2）、r 104 更复杂的融资结构的某些含义 110 第4讲 个人和国家的财富积累以及社会保障的作用 110 历史视角下看积累的作用 112 关于储蓄决定因素的凯恩斯主义观点 115 消费函数的新理论 116 命题2、命题3以及命题4的含义 119 命题1、命题5以及增长的作用 127 遗赠的作用 130 命题6 132 养老金对私人储蓄和国家储蓄的影响 151 讨论 176 评论 195 弗兰科·莫迪利亚尼小传 228 译后记 230 参考文献 239 出版说明 ---------------------------纳什精要--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 前言 致谢 纳什简介 第1章 新闻公告（瑞典皇家科学院） 第2章 纳什自传 第3章 六连棋 第4章 谈判问题 第5章 多人博弈的平衡点 第6章 非合作博弈 第7章 非合作博弈 第8章 双人合作博弈 第9章 并行控制 第10章 实代数流形 第11章 黎曼流形的嵌入问题 第12章 抛物线方程与椭圆方程解的连续性 后记 出版说明 ---------------------------风险-收益分析：理性投资的理论与实践（第2卷）--------------------------- 第1卷 《风险收益分析》（第1卷）已由机械工业出版社出版，书号为9787111541837。 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 推荐序 前言 第1章 期望效用准则 简介 定义 独特性 期望效用准则的特征 理性决策者和非理性决策者 阿莱悖论 韦伯定律和阿莱悖论 公理 收益的效用是否存在边界 附言 第2章 期望效用的均值方差逼近 简介 为何不只最大化期望效用 收益效用和财富效用 Loistl的错误分析 列维和马科维茨（1979） 高度厌恶风险投资者 高度厌恶风险投资者和无风险资产 看涨期权投资组合 Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质 其他的开拓者 总结 第3章 均值方差的几何平均值逼近 简介 为什么必须使用算数平均值计算均值方差 几何收益率g的6种均值方差逼近 不同类别资产的观测近似误差 各种逼近方法之间的联系 20世纪实际的权益报酬率 逼近方法的选择 其余三种方法 其余三种方法的选择 回顾 研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值 第4章 风险度量方法选择 简介 资产交易数据库 风险度量方法比较 DMS的研究数据 总结 第5章 收益率分布的多种可能状态 简介 贝叶斯因子 转换变量 复合假设 皮尔逊族 DMS的研究数据 近似正态分布 直方图说明 总体样本的近似极大似然分布 各国收益率分布的改变 观测值 建议 注释 参考文献 献词 致谢 本书第2卷、第3卷和第4卷大纲 出版说明 第2卷 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 前言 致谢 第6章 投资组合选择的环境 引言 时间结构和今天的选择 利益相关者与“投资者” 投资者的角色 分散化的需求和机会：认识到的和未认识到的 议程：分析、评价和决策支持系统 第7章 动态系统建模 引言 定义 EASE世界观 建模过程 EAS例子 属性的图形描述 集合的图形描述 进一步的说明 对时间进行描述 同时性 内生事件和内生现象 JLMSim事件 简洁性、复杂性和现实性 SIMSCRIPT的优势 GuidedChoice公司和生命周期博弈 GC决策支持系统（DSS）数据库 模拟程序与决策支持系统（DSS）建模 问题和选项 不同版本的SIMSCRIPT 进程视图 附属实体 SIMSCRIPT Ⅲ的功能 第12章中待续 第8章 博弈论与动态规划 引言 PRWSim（一个可能的真实世界模拟程序） 博弈论中的概念 非“博弈论”博弈 随机策略 多期博弈的效用 动态规划 解井字棋游戏 条件期望值：一个例子 一般情形 分割、信息与动态规划（DP）选择：一个例子 一般化：博弈的两种类型 维数的诅咒 分解、简化、探索和近似 第9章 莫辛萨缪尔森模型 引言 莫辛萨缪尔森(MS)模型及其求解 马科维茨与萨缪尔森之争：背景 滑行路径策略及其基本原理 相对风险规避 GuidedSavings效用函数 资金充裕的情形 一个生命周期博弈效用函数 第10章 作为社会选择的投资组合选择 引言 阿罗悖论 古德曼和马科维茨（GM，1952）定理 理性决策者的社会排序 希尔德雷斯的建议 马科维茨和布莱（MB）公理 算术和几何平均效用 重新审视对称性 尺度调整策略 投票团体 卢斯、雷法和纳什（LRN）选择规则 纳什对称性 一项建议 自由、平等与博爱 第11章 评价和近似 引言 期望效用最大化：精确的、近似的、显式的、隐式的 家庭投资者 马科维茨和范戴克方法 布莱马科维茨NPV分析 TCPA程序 估计PV的均值、方差和协方差 有效边界展示 重新取样的AC/LOC投资组合 TCPA 10的假设 超越马科维茨 “桶”：一个简要的文献回顾 “答案”博弈 先有问题，然后才有答案 第12章 未来展望 引言 JSSPG 建议 当前的实践 议程 IBM EASE的特性 凤凰涅槃 第7层 SIMSCRIPT M的增强功能 计算：过去、现在和未来 冯·诺依曼（1958）：《计算机与人脑》 计算机与人脑再探 仿真，而非复制 第三种类型的事件调用 进程处理进程 易于并行化的进程 本地资源组 微观和宏观并行化 结语 注释 参考文献 出版说明 ---------------------------非线性经济时间序列建模--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 推荐序（李维安） 译者序 前言 第1章 概念、模型和定义 1.1非线性的定义 1.2非线性的来源 1.3平稳性和非平稳性 1.4可逆性 1.5趋势 1.6季节性 1.7条件分布 1.8Wold表述和Volterra扩展 1.9加法模型 1.10谱分析 1.11混沌 第2章 经济理论中的非线性模型 2.1非均衡模型 2.2劳动力市场模型 2.3汇率目标区 2.4生产理论 第3章 参数非线性模型 3.1概述 3.2转换回归模型 3.3马尔可夫状态转换回归模型 3.4平滑状态转换回归模型 3.5多项式模型 3.6人工神经网络模型 3.7极大极小模型 3.8非线性移动平均模型 3.9双线性模型 3.10时变参数和状态空间模型 3.11随机系数和波动性模型 /第4章 非参数方法 4.1引言 4.2自协方差和谱 4.3密度、条件均值和条件方差 4.4非线性过程的相依性测度 第5章 参数线性检验 5.1引言 5.2一致的设定偏误检验 5.3拉格朗日乘数或得分检验 5.4局部等价的备择假设 5.5仅在备择假设下可识别的非线性模型 5.6未指定备择模型的线性性检验 5.7运用渐近相对效率比较参数线性检验 5.8使用何种检验 第6章 参数恒定性检验 6.1概况 6.2邹氏检验法概述 6.3拉格朗日乘数型检验 6.4基于递归估计的参数检验 第7章 非参数的规范检验 7.1引言 7.2非参数线性检验 7.3具体函数形式的检验 7.4滞后项选择 7.5可加性和交互作用的检验 7.6部分线性和半参数模型检验 7.7独立性检验 第8章 条件异方差模型 8.1自回归条件异方差模型 8.2广义ARCH模型 8.3指数类GARCH模型 8.4自回归随机波动模型 8.5GARCH均值模型 8.6实现波动率 8.7多元GARCH模型 第9章 时变参数和状态空间模型 9.1引言 9.2线性状态空间模型 9.3时变参数模型 9.4非线性状态空间模型 9.5隐马尔可夫链和状态 9.6参数估计 第10章 非参数模型 10.1可加模型 10.2相关模型 10.3半参数模型 10.4稳健性和自适应估计 第11章 非线性和非平稳模型 11.1长记忆模型 11.2线性单位根模型 11.3向量自回归过程及线性协整 11.4非线性I(1)过程 11.5非线性误差修正模型 11.6有非平稳回归变量的参数非线性回归 11.7非线性协整类下的非参数估计 11.8随机单位根模型 第12章 参数非线性模型的估计算法 12.1不用导数的优化法 12.2需要导数的算法 12.3其他方法 第13章 基本非参数估计 13.1密度估计 13.2非参数回归估计 第14章 非线性模型的预测 14.1引言 14.2参数模型的条件均值预测 14.3非参数模型的预测 14.4预测的精度 14.5非线性模型预测的有用性 14.6预测波动性 14.7非线性模型预测综述 第15章 非线性脉冲响应 15.1广义脉冲响应函数 15.2图解表示法 第16章 非线性模型的构建 16.1概述 16.2非参数和半参数模型 16.3平滑转换回归模型的构建 16.4构建转换回归模型 16.5构建人工神经网络模型 16.6两个预测的比较 第17章 其他专题 17.1数据的加总 17.2季节性 17.3异常值与非线性性 参考文献 出版说明 ---------------------------非线性经济关系的建模--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 推荐序（李维安） 前言 第1章 基本概念 引言 1.1线性模型 1.2单变量非线性模型 1.3非线性和异方差 1.4平稳性和可逆性 1.5平稳、记忆和均衡 第2章 广义模型和分析工具 引言 2.1广义非线性模型 2.2频域分析 2.3分析工具 第3章 经济理论的非线性模型 引言 3.1非线性模型 3.2分岔和突变 3.3混沌 第4章 特殊的非线性多变量模型 引言 4.1非线性自回归和回归模型 4.2平滑转换回归模型 4.3双线性模型 4.4非线性移动平均模型 4.5异方差和随机系数模型 第5章 长记忆模型 引言 5.1积分序列 5.2长记忆性与非线性 5.3吸引子 5.4吸引子的估计与检验 5.5非线性误差修正模型 5.6模型含义 第6章 线性检验 6.1拉格朗日乘数检验 6.2拉格朗日乘数检验的应用 6.3备择假设未定的线性检验 6.4不变条件方差与条件异方差的检验 6.5局部等价备择假设 6.6线性检验的渐进相对效率比较 6.7使用哪个检验 第7章 非线性模型建模 引言 7.1序言 7.2非参数模型和半参数模型 7.3参数STR模型的设定 7.4STR模型的估计 7.5双线性模型的设定和估计 7.6神经网络模型的估计 7.7评价估计的非线性模型 第8章 预测、汇总与非对称性 引言 8.1非线性模型的预测 8.2汇总与非线性的效应 8.3经济周期的非对称性和其他非线性问题 第9章 应用 引言 9.1工业生产建模 9.2美国GNP与先行指标的非线性联系 9.3结论 第10章 非线性建模策略 参考文献 出版说明 ---------------------------动态线性经济的递归模型--------------------------- 丛书序一 丛书序二 序言 致谢 第Ⅰ部分 概 述 篇 第1章 2 理论与计量经济学 1.1 引言 2 1.2 经济模型 4 1.3 计算程序 6 1.4 本书结构 6 1.5 反复出现的数学思想 9 第Ⅱ部分 工具篇 第2章 14 线性随机差分方程 2.1 引言 14 2.2 符号说明与基本假设 14 2.3 预测理论 16 2.4 求解动态的转换变量 18 2.5 结束语 31 第3章 32 有效计算 3.1 引言 32 3.2 最优线性调节器问题 33 3.3 消除贴现因子和向量积的转换 35 3.4 稳定性条件 36 3.5 不变子空间方法 37 3.6 倍增算法 40 3.7 分割状态向量 43 3.8 周期性最优线性调节器 46 3.9 周期性倍增算法 47 3.10 线性指数二次高斯控制 51 附录3A 线性控制理论的相关概念 54 附录3B 辛矩阵 55 附录3C 里卡蒂方程的替代形式 57 第Ⅲ部分 经济体构成篇 第4章 60 经济环境 4.1 信息 60 4.2 偏好与技术冲击 61 4.3 生产技术 61 4.4 生产技术举例 63 4.5 家庭技术 71 4.6 家庭技术举例 72 4.7 平方可和性 77 4.8 小结 78 第5章 80 资源最优配置 5.1 规划问题 80 5.2 拉格朗日乘子 81 5.3 动态规划 87 5.4 值函数的梯度：拉格朗日乘子 90 5.5 线性调节器：规划问题 92 5.6 五大经济模型的最优配置问题 96 5.7 Hall模型 101 5.8 较高的调整成本 108 5.9 更改增长条件 110 5.10 Jones-Manuelli（1990）经济模型 112 5.11 耐用消费品 114 5.12 小结 115 附录5A 综合线性调解器 116 附录5B Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 119 第6章 131 商品空间 6.1 估值 131 6.2 线性泛函：定价体系 131 6.3 确定性条件下的单期模型 132 6.4 不确定性条件下的单期模型 132 6.5 无限期与不确定性 133 6.6 拉格朗日乘子 135 6.7 小结 135 附录6A 数学推导细节 136 第7章 138 竞争性经济 7.1 引言 138 7.2 家庭 140 7.3 第Ⅰ类企业 140 7.4 第Ⅱ类企业 141 7.5 竞争性均衡 141 7.6 拉格朗日乘子 141 7.7 均衡价格系统 144 7.8 资产定价 147 7.9 利率期限结构 150 7.10 重新开放市场 151 7.11 非高斯的资产价格 152 7.12 资产定价举例 153 第Ⅳ部分 方程与属性 第8章 160 统计表示 8.1 卡尔曼滤波 161 8.2 新息表示 164 8.3 收敛 165 8.4 似然函数的因子分解 167 8.5 谱因子分解恒等式 169 8.6 沃尔德和自回归表示 170 8.7 频域估计 171 8.8 逼近理论 173 8.9 时间的聚合 175 8.10 模拟估计 179 附录8A 卡尔曼滤波的初始化 181 附录8B 特征多项式的零值 187 附录8C 序列相关的测量误差 188 附录8D wt+1和ηt+1的函数：yt+1的新息 192 附录8E 长期收入模型中的新息 193 第9章 201 标准家庭技术 9.1 引言 201 9.2 标准家庭技术的定义 201 9.3 动态需求方程 202 9.4 经典方程的求解 207 9.5 算子恒等价 211 9.6 Becker-Murphy的理性成瘾模型 212 附录9A 傅里叶变换 215 第10章 227 举例 10.1 局部均衡 227 10.2 设定 227 10.3 不确定性条件下的均衡投资 231 10.4 住房模型 232 10.5 养牛周期 234 10.6 就业选择和工资模型 238 附录10A 家庭分散化模型 242 第11章 244 永久收入模型 11.1 技术 244 11.2 两个推断 246 11.3 分配法则 248 11.4 确定性稳态 253 11.5 协整 255 11.6 收入的边际效应不变 256 11.7 消费的外部性 260 附录11A 国外税收平滑模型 262 第12章 264 Gorman异质家庭 12.1 引言 264 12.2 Gorman加总（静态） 265 12.3 异质消费者经济体 270 12.4 分配 271 12.5 风险分担 274 12.6 有限市场分配原则的实施 274 附录12A 计算举例 276 第13章 280 完全市场加总 13.1 引言 280 13.2 偏好、家庭与技术 281 13.3 帕累托问题 282 13.4 竞争性均衡 287 13.5 均衡的求解 288 13.6 完全市场的加总 290 13.7 完全市场加总的编程问题 293 13.8 小结 300 13.9 加总偏好冲击过程 300 13.10 初始条件 301 第14章 303 季节性周期模型 14.1 三个季节性模型 303 14.2 周期性经济 304 14.3 资产定价 309 14.4 预测理论 311 14.5 利率的期限结构 313 14.6 条件协方差 313 14.7 堆栈式与跳样式系统 315 14.8 堆栈式与跳样式过程的协方差 320 14.9 Tiao-Grupe方程式 322 14.10 周期性Hall模型 328 14.11 一个周期性模型的周期性新息表示 332 附录14A 变相的周期性 333 附录A MATLAB编程 343 参考文献 383 ---------------------------银行审慎监管--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 前言 第1章 引言 注释 第一篇 The Prudential Regulation of Banks 监管制度 第2章 银行的本质与监管的原因 2.1什么是银行 2.2为什么要监管银行 注释 第3章 银行监管制度 3.1《巴塞尔协议》 3.2美国的监管 3.3其他一些监管问题 3.4非银行金融中介机构监管 3.5银行监管与公司治理不同吗 注释 第4章 美国储蓄与贷款协会的例子 4.1储蓄与贷款协会防范利率风险的脆弱性 4.2最初的监管应对措施 4.3双重调整过程 4.4联邦储蓄与贷款保险公司和国会的监管整顿 注释 第二篇 The Prudential Regulation of Banks 理论透视 第5章 现有的银行理论 5.1减少交易成本 5.2代理监督 5.3流动性提供 5.4银行业的竞争 5.5监管模型 5.6寻求一种补充方法的必要性 注释 第6章 理论观点概述 第三篇 The Prudential Regulation of Banks 规范分析 第7章 一个简单模型 7.1简单模型 7.2无法实施再谈判：过度干预和不干预 注释 第8章 投资者激励方案 8.1债权人和股东的作用 8.2准确实施最优策略 注释 第9章 相对偿付能力比率、证券化与市值会计核算法 9.1相对偿付能力比率 9.2证券化 9.3历史成本会计核算法还是市值会计核算法 注释 第10章 操纵业绩衡量指标与利得交易 10.1资产组合管理、流动性与证券化 10.2利得交易 注释 第四篇 The Prudential Regulation of Banks 监管框架选择 第11章 《巴塞尔协议》分析 11.1巴塞尔自愿调整资本结构方案 11.2调整资本结构或证券化 11.3银行风险资产和安全资产的重新配置 注释 第12章 公共监管的政治经济学分析 12.1最优相机性监管 12.2相机性监管的局限性 12.3非相机性监管的缺陷 注释 第13章 私人监管 13.1私人存款保险 13.2独立信用评级机构 13.3偿付能力低下时的私人外部控制 13.4衡量资本要求：公私复合型监管 注释 第五篇 The Prudential Regulation of Banks 结论 第14章 银行监管的教训 附录A 完美再谈判与抽取经理人员租金 附录B 衡量业绩指标的操纵：一个例子 附录C 风险资产与安全资产之间的资产重新组合 参考文献 出版说明 ---------------------------稳健性--------------------------- 丛书序一 丛书序二 译者序 前言 致谢 第1章 2 序论 1.1 控制理论的家谱 2 1.2 控制理论与理性期望 3 1.3 模型误设和理性期望 4 1.4 我们对鲁棒控制理论的扩充 6 1.5 鲁棒控制理论、冲击序列相关性及理性期望 8 1.6 模型误设分析中的熵 9 1.7 知晓模型误设 10 1.8 熵之因 11 1.9 极大极小之缘 12 1.10 极大极小谨小慎微否 14 1.11 验前信息的客观性 15 1.12 不追求正确模型之谜 15 1.13 扰动模型集的普适性 16 1.14 鲁棒控制理论之常异态 17 1.15 其他经验 18 1.16 论题与组织 18 第2章 23 基本思想与方法 2.1 序言 23 2.2 近似模型 24 2.3 以熵度量模型误设 27 2.4 两个鲁棒控制问题 29 2.5 鲁棒线性调节器 31 2.6 更一般的模型误设 37 2.7 一个简单算法 38 2.8 持久收入模型中的稳健性和贴现 40 2.9 结论 46 A. Matlab程序 46 第3章 48 随机描述 3.1 序言 48 3.2 冲击分布 48 3.3 扭曲的鞅表示 49 3.4 熵的题外话 50 3.5 一个随机鲁棒控制问题 51 3.6 一个递归形式 51 3.7 评价函数的一个界 53 3.8 的大偏差解释 54 3.9 选择控制律 55 3.10 线性二次模型 55 3.11 相对熵和正态分布 56 3.12 LQ模型的评价函数调整 57 第4章 60 线性控制理论 4.1 引言 60 4.2 控制问题 61 4.3 确定性线性调节器问题的求解 67 4.4 求解黎卡提方程的计算方法 76 4.5 扩展调节器问题的求解 86 4.6 求解西尔维斯特方程的计算方法 89 4.7 结论 92 第5章 93 卡尔曼滤波 5.1 引言 93 5.2 卡尔曼滤波回顾及主要结论概述 94 5.3 原问题和对偶问题的序列形式 98 5.4 题外话：逆转时间方向 101 5.5 对偶问题的递归形式 101 5.6 卡尔曼滤波问题的递归形式 103 5.7 结论 106 第6章 108 静态乘子和约束博弈 6.1 引言 108 6.2 菲利普斯曲线例 108 6.3 具有正确模型的基本设置 113 6.4 b＝0时的约束博弈 114 6.5 b＝0时的乘子博弈 115 6.6 b≠0时的模型 118 6.7 概率设定（b＝0） 121 6.8 约束与乘子偏好 125 6.9 结论 126 A.理性期望均衡 127 第7章 128 实现稳健性的时域博弈 7.1 另一种时域描述 128 7.2 问题设定 129 7.3 两个斯塔克伯格博弈 131 7.4 两个马尔科夫完美均衡 132 7.5 计算马尔科夫完美均衡：递归方法 134 7.6 无限时长博弈的马尔科夫完美均衡 137 7.7 斯塔克伯格博弈的递归表示 142 7.8 乘子斯塔克伯格问题和约束斯塔克伯格问题之间的关系 148 7.9 各种细节 150 7.10 结论 151 A.定理7.7.1的证明细节 152 B.确定性等价 155 C.几个有用公式 157 D.平方完成 161 第8章 163 频域博弈与稳健性准则 8.1 频域稳健性 163 8.2 时域斯塔克伯格博弈 164 8.3 傅里叶变换 166 8.4 频域斯塔克伯格约束博弈 167 8.5 频域斯塔克伯格乘子博弈 169 8.6 一个乘子问题 171 8.7 频率响应平滑三例 177 8.8 熵是乘子博弈的间接效用函数 180 8.9 熵的含义 185 8.10 跨频率风险抵制 186 8.11 结论 186 A.H∞准则的最小化 187 B.一个对偶预测问题 188 C.三个引理的证明 189 D.对偶性 192 E.定理8.8.2的证明 197 F. H2问题的随机解释 200 第9章 202 以检测误差概率标定模型误设关注 9.1 序言 202 9.2 熵与检测误差概率 202 9.3 检测误差概率 204 9.4 具体计算 204 9.5 薄沃模型 207 9.6 结论 209 第10章 210 持久收入模型 10.1 引言 210 10.2 稳健持久收入理论 212 10.3 σ＝0的解 214 10.4 观测等价与扭曲数学期望 222 10.5 预防性储蓄再考 226 10.6 频域表示 228 10.7 检测误差概率 229 10.8 决策律的稳健性 231 10.9 结论 232 A.参数值 232 B.另一个观测等价结果 234 第11章 238 不含稳健性的竞争性均衡 11.1 引言 238 11.2 风险权益定价 238 11.3 竞争性均衡的类型 239 11.4 信息、偏好和技术 240 11.5 阿罗德布鲁均衡 242 11.6 包含阿罗证券的序贯市场 249 11.7 资产定价概述 252 11.8 局部均衡解释 253 11.9 结论 254 第12章 255 含稳健性的竞争性均衡 12.1 引言 255 12.2 纯禀赋经济 256 12.3 稳健计划问题 258 12.4 家庭问题的最大最小化表示 259 12.5 包含阿罗证券的分散化经济 264 12.6 贝叶斯计划问题 266 12.7 职业选择和工资支付模型 267 12.8 两种资产定价策略 272 12.9 结论 273 A.局部均衡的分散化 274 B.手动求解瑞欧和罗森的模型 275 第13章 277 资产定价 13.1 引言 277 13.2 近似模型和扭曲性模型 278 13.3 不考虑稳健性的资产定价 280 13.4 考虑稳健性的资产定价 281 13.5 定价单期收益 284 13.6 结论 287 第14章 288 风险敏感性、模型不确定性与资产定价 14.1 引言 288 14.2 股权溢价和无风险利率之谜 289 14.3 递归偏好 292 14.4 风险敏感偏好使陶纳瑞尼达到汉森加甘内森边界 295 14.5 重新解读效用递归 296 14.6 用检测误差概率标定γ 299 14.7 结论 302 A.值函数与最坏情形下的过程 303 第15章 306 稳健马尔科夫完美均衡点 15.1 序言 306 15.2 稳健马尔科夫完美均衡点 307 15.3 结论 311 第16章 312 前向模型的稳健性 16.1 序言 312 16.2 稳健斯塔克伯格问题 315 16.3 求解稳健斯塔克伯格问题 318 16.4 垄断者和竞争性小集团 322 16.5 竞争性企业问题的递归表述 328 16.6 数值例 330 16.7 结论 331 A.不变子空间方法 331 B.黎卡提方程 332 C.另一个贝尔曼方程 333 第17章 336 具有承诺的鲁棒滤波 17.1 其他描述 336 17.2 线性调节器 337 17.3 静态鲁棒估计问题 338 17.4 动态鲁棒估计问题 341 17.5 鲁棒滤波和鲁棒控制的对偶性 344 17.6 Matlab程序 345 17.7 最坏情形模型 346 17.8 贝叶斯诠释 348 17.9 马斯问题的鲁棒化 350 17.10 前向观测的视点 355 A.恶意个体问题的对偶 357 第18章 358 非承诺鲁棒滤波 18.1 序言 358 18.2 递归控制和滤波问题 360 18.3 示例 370 18.4 结论 372 A.最坏情形信号分布 373 第19章 376 其他方法 19.1 序言 376 19.2 更加结构化的模型误设 376 19.3 概率复杂性 378 19.4 时间不一致性 380 参考文献 385 出版说明 398 ---------------------------寡头垄断的动态模型：理论与应用经济学基础--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 第1章 引言 第2章 有形变量竞争 2.1状态空间博弈的介绍 2.2寡头垄断及经验曲线 2.3肥猫效应与饿狼策略 第3章 优先权 3.1研发 3.2优先权和新技术的采用 3.3空间市场的优先权 3.4垄断持续性辩论 第4章 短期承诺、固定成本和自然垄断 4.1资本耐用性 4.2生产水平的短期承诺 第5章 价格战和默契合谋 5.1超级博弈方法 5.2短期承诺 第6章 虚假信息投资 6.1简介 6.2限制性定价及进入阻止 6.3消耗战和挑选 6.4结论 参考文献 出版说明 ---------------------------博弈的公理化模型--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 前言 第1章 纳什的博弈模型 11简介 12规范模型和公式推导 13概率模型 14风险态度 第2章 其他博弈模型 21独立性质的临界评定 22博弈的次序模型 23人际比较模型 24“无关”选择 附录A 主要性质和结论的汇总 参考文献 出版说明 ---------------------------就业选配、工资差距与失业--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 莫滕森和皮萨里德斯：失业理论中的工作创造与工作破坏 导论 劳动力市场的流量视角 第1章 作为非合作议价博弈的匹配过程 1.1匹配技术 1.2均衡 1.3匹配效率 1.4总结与进一步说明 第2章 失业、岗位空缺与实际工资的短期均衡动态变化 2.1工人失业 2.2岗位空缺 2.3工资 2.4工作拒绝 2.5均衡与短期动态 2.6对产出冲击的反应 2.7总结 第3章 英国的失业与岗位空缺 3.1一些统计事实 3.2理论 3.3均衡失业的性质及政策的作用 3.4总结 附录3A一个正式模型 附录3B回归中所用变量的定义 第4章 失业理论中的工作创造与工作破坏 4.1概念与符号 4.2稳态 4.3周期性冲击 4.4一个描述性数值模拟 4.5总结 附录4A 第5章 均衡工资分布：一个综合 5.1一般模型 5.2一个均衡招聘工资分布的性质 5.3同质个体的情形 5.4一般情形 5.5结构参数估计 后记 尾注 参考文献 IZA评奖委员会颁奖词 出版说明 ---------------------------风险-收益分析：理性投资的理论与实践（第1卷）--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 推荐序 前言 第1章 期望效用准则 简介 定义 独特性 期望效用准则的特征 理性决策者和非理性决策者 阿莱悖论 韦伯定律和阿莱悖论 公理 收益的效用是否存在边界 附言 第2章 期望效用的均值方差逼近 简介 为何不只最大化期望效用 收益效用和财富效用 Loistl的错误分析 列维和马科维茨（1979） 高度厌恶风险投资者 高度厌恶风险投资者和无风险资产 看涨期权投资组合 Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质 其他的开拓者 总结 第3章 均值方差的几何平均值逼近 简介 为什么必须使用算数平均值计算均值方差 几何收益率g的6种均值方差逼近 不同类别资产的观测近似误差 各种逼近方法之间的联系 20世纪实际的权益报酬率 逼近方法的选择 其余三种方法 其余三种方法的选择 回顾 研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值 第4章 风险度量方法选择 简介 资产交易数据库 风险度量方法比较 DMS的研究数据 总结 第5章 收益率分布的多种可能状态 简介 贝叶斯因子 转换变量 复合假设 皮尔逊族 DMS的研究数据 近似正态分布 直方图说明 总体样本的近似极大似然分布 各国收益率分布的改变 观测值 建议 注释 参考文献 献词 致谢 本书第2卷、第3卷和第4卷大纲 出版说明 ---------------------------资产组合选择和资本市场的均值-方差分析--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 推荐序（威廉F.夏普） 序言 第一篇 一般资产组合选择模型 第1章 2 资产组合选择模型 标准的均值方差资产组合选择模型 2 有上界的标准分析 5 托宾夏普林特纳模型 7 布莱克模型 9 空头头寸需要提供抵押品时的模型 9 名义和真实回报 11 第1章附录 13 习题 18 第2章 20 一般均值方差资产组合选择模型 一般模型的三种形式 21 非线性例子 25 历史述评 32 习题 36 第3章 38 一般模型的性能与假设半正定协方差矩阵 38 理论与实践中的资产组合约束条件 39 行业约束条件 40 协方差模型 41 外生资产 44 指数追踪 45 成交量约束条件 46 为什么是均值和方差 47 贝叶斯推断 52 隐含的单期效用极大化 53 二次逼近 55 对EV逼近的研究 59 相关问题 64 第二篇 初步结论 第4章 68 可行资产组合集的性质 符号 69 序列的极限 71 Rn中的收敛 74 闭集 75 球面、球和开集 76 紧集 81 凸集 83 无界约束集 86 非允许方向和有界可行方向 88 锥集 92 第4章附录 94 习题 99 第5章 101 涉及均值、方差和标准差的集合 涉及E的各种关系 101 涉及V的各种关系 103 补偿变换 107 沿着直线的V 108 沿着直线的σ 110 凸函数 111 极小可行的V和σ 113 第6章 117 约束集为仿射集的资产组合选择模型 约束条件下的极小化 117 约束集为仿射集的有效资产组合 119 补充说明 130 第三篇 一般资产组合选择模型的求解 第7章 140 非退化模型的有效集 库恩塔克条件 141 临界线 143 有效段 146 相邻有效段 150 M的非奇异性 156 X和η的非负性 161 临界线算法的有限性 163 有效EV集 165 坐标轴的选择 167 习题 168 第8章 172 临界线算法的起步 价格和利润率 179 启动临界线算法 180 习题 183 第9章 185 退化模型分析 更简单但“够好”的方法 186 E有界时的有效集 187 字典序 200 E无界的情形 201 相关专题 205 习题 208 第10章 210 所有可行的均值方差组合 可行EV集的顶 213 EV集顶和底的比较 220 可行EV集的边 222 习题 223 第四篇 特例 第11章 226 二维分析的典式 标准的三证券分析 227 秩为2的典式 229 典型分析中的有效集（秩为2） 233 有效EV组合集中的拐点 237 有效Eσ组合集中的线段 238 τ的秩为1的情形 240 k维典式分析 244 第11章附录 248 习题 250 第12章 253 锥形约束集和市场资产组合的有效性 市场资产组合 254 锥形约束集 255 市场资产组合的有效性 259 一个简单的市场均衡模型 260 市场资产组合怎样才是无效的 262 期望回报和贝塔值 264 习题 266 第五篇 资产组合选择的计算机程序 第13章 276 程序介绍 符号说明 277 问题表述 278 程序输入 279 主模块 281 单纯形法模块 282 临界线算法 288 第13章附录 295 附录 矩阵代数和向量空间基础 314 参考文献 336 译者后记 342 出版说明 344 ---------------------------策略理性模型--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 导言 致谢 第一部分 策略均衡 第1章 扩展式博弈中均衡点的完美性概念的再考察 11引言 12具有完美记忆的扩展式博弈 13策略、期望支付和标准形式 14库恩定理 15子博弈完美均衡点 16一个数值例子 17微小错误模型 18完美均衡点 19用数值示例的第二次检视 110完美均衡点的分散化特性 111代理人标准式和完美均衡点的存在性 112完美均衡点作为对替代序列的最优反应的特征 113两个反例 参考文献 第2章 连锁店悖论 21连锁店博弈 22关于悖论的第1个检视 23连锁店博弈的第2个版本 24对囚徒困境博弈的有限超博弈的考察 25三层次决策理论概要 26三层次决策理论下的归纳问题 27完美均衡点 28归纳理论的精确陈述 注释 参考文献 第3章 论不对称动物争斗中的演进稳定策略 31引言 32种群博弈 33演进稳定策略 34不对称动物争斗模型 35结论 参考文献 第二部分 应用博弈理论 第4章 绑架的简单博弈模型 41规则 42解概念 43e的最优选择 44C的最优选择 45D的最优选择 46b的最优选择 47结论 48政策结论 49博弈者F支付能力限制的引入 410模型的扩展 411政策结论 参考文献 第5章 简单的不完全竞争模型，其中4个则少，6个则多 51模型 52完美均衡集 53解概念 54模型的解 55结果的解释 参考文献 第6章 垄断规模结构和营利性模型 61规模结构 62集中度和盈利能力 63模型的初步描述 64模型的博弈结构 65均衡解 66相对规模和利润率 67模型中的集中程度和营利性 参考文献 第7章 卡特尔法律是否对实业不利 71引言 72模型表述 73解概念 74博弈模型的解 75平均联合利润的比较 参考文献 第三部分 合作 第8章 不完全信息谈判：数值实例 81一种简单的双人垄断局势 82谈判模型 83解概念 84谈判博弈的差异均衡点和无差异均衡点 85无差异均衡点和差异均衡点的严格性 86为什么恰好是75-ε 87对差异均衡点结构的一些评论 88主表示 89主表示代表了一种近似一般纳什解的证明准备 810一般纳什积在替代均衡集上的最大化 811对主表示代表近似一般纳什解的证明 812对近似解与精确解关系的评论 参考文献 第9章 特征函数型非合作博弈模型 91特征函数型博弈 92稳定需求向量 93递归博弈 94特征函数型非合作博弈模型 95谈判博弈 96谈判博弈的静态均衡点 97附加性质 98附加性质的结果 99简单实例 910先行优势 参考文献 第四部分 实验经济学 第10章 经济行为中的公平原则 注释 参考文献 第11章 3人配额博弈谈判的非合作模型中的联盟概率 1113人配额博弈 112谈判模型 113建议解的本质 114解 115与实验结果做比较 参考文献 第12章 3人特征函数实验的等量分配支付限额 121标准化3人博弈 122等量分配支付限额 123预测成功率比较 124比较的结果 参考文献 出版说明 ---------------------------两个幸运的人：弗里德曼回忆录(精装)--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 前言 1第1章 相知、相识 3第2章 早年岁月：罗丝 18第3章 早年生活：米尔顿 31第4章 从相知、相识到喜结良缘（1932～1938年） 77第5章 步入婚姻生活 85第6章 校园政治的受害者 98第7章 华盛顿（1941～1943年） 117第8章 居住于纽约的战争年代（1943～1945年） 139第9章 明尼苏达 147第10章 定居芝加哥 154第11章 我们的夏日（1948～1980年） 167第12章 巴黎的秋季（1950年） 174第13章 芝加哥大学 181第14章 经济系 191第15章 教学工作 201第16章 学者工作 224第17章 在国外的第1年 241第18章 在印度的工作 253第19章 高级研究中心（1957～1958年） 262第20章 漫游之年（1962～1963年） 297第21章 参与公共政策辩论 329第22章 戈德华特竞选和纽约（1963～1965年） 338第23章 担任尼克松及里根总统的顾问 359第24章 智利 369第25章 旅行与工作 400第26章 诺贝尔奖 417第27章 以色列 427第28章 自由选择 461第29章 在东欧拍摄纪录片 471第30章 中国 493第31章 退休生活 519尾声 522注释 541参考文献 552出版说明 ---------------------------充分就业与价格稳定(精装)--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 推荐序 1 导论 2 维克里对充分就业的重视 6 储蓄和投资：基于资产的宏观经济学研究视角 9 名义净储蓄和储蓄回流政府预算 13 储蓄回流下的公共就业 18 维克里的宏观经济高见 21 参考文献 23 第1章 大预算-小预算：为何、如何及何时平衡何种预算 23 必须区分资本账户和经常账户 24 社会保障对预算问题的影响 25 作为人力资本投资的教育 26 职能财政 26 通货膨胀病原学 27 货币政策的无能 27 通胀和失业的相关社会成本 28 赤字恐惧症和通货膨胀 29 货币当局的有限能力 29 市场反通胀计划 31 财政政策和经济增长 32 货币/利率政策的分配效应 33 理想化经济中的赤字财政 34 各种目标的相对重要性 37 第2章 我们需要一个直接的反通胀计划 37 通胀与失业之间的权衡 40 名义赤字的误导性 42 赤字恐惧症 44 通胀趋势的长期增长 46 参考文献 47 第3章 设计一个市场反通胀计划 47 控制具体价格困难重重 48 税收激励计划 49 涨价权利市场的概念 50 通过加价条款来实施市场反通胀计划 57 伴随市场反通胀计划的充分就业政策 58 最优价格趋势 61 第4章 更好地定义赤字与负债 62 必须区分资本账户项目和经常账户项目 63 投资vs.资本计提 63 形式多样的资本会计 65 疑难项目 67 盈余和赤字的合理理由 68 当前形势下的赤字 69 非赤字手段 70 财政政策与货币政策的冲突 71 重树信心 73 第5章 不引起通货膨胀的充分就业：可交易的加价权方案 74 充分就业的好处 75 通胀压力的长期增长 76 通过失业控制通胀 76 价格上涨的外部性 76 控制总加价 77 调整加价权 78 超额加价税的作用 78 若干问题 79 设定加价权调整水平 80 国际反响 81 对非熟练劳动力的影响 83 第6章 更新版累进税制议程 83 资本收益 85 通货膨胀 85 公司所得税 87 未分配利润 88 跨国收入 88 确定收入来源 90 免税债券 90 房屋所有权 92 闲时收入 92 参考文献 93 第7章 经济学家今日的任务 93 昔日的分配任务 97 通过公共资本形成来回流储蓄 97 取消公司所得税 99 免税债券 99 对估算收入征税 100 将房屋扩建税转变为土地税 100 供给学派措施的局限性 101 通过政府实现储蓄回流 103 直接控制通胀的必要性 104 基于市场的通胀控制计划 105 通过可交易总加价权来进行控制 106 迅速实现真正充分就业的前景 108 储蓄的需求长期超过私人投资 109 我们面前的任务 111 第8章 我在经济学中的创造性失败 125 第9章 硬币的另一面 125 储蓄、投资和国民收入 128 毫无意义的名义预算 128 资本账户与经常账户预算 129 通过赤字回流超额储蓄 129 通过税收和支出回流储蓄 130 过去的赤字和失业 131 通货膨胀恐惧症的发展 131 关于通货膨胀的错误理念 132 温和稳定的通货膨胀的好处 132 未预期到的通胀率变动是个小难题 133 通货膨胀vs. 失业 134 充分就业的优点 134 实现充分就业的困难 135 取消公司所得税 136 处理免税债券 136 对房屋所有者的租金征税 138 从财产税转向土地价值税 138 通过地价税实现有效率的公用事业费率 139 通过地价税支持的公共债务的优点 139 低利率刺激的无效性 140 通过债务回流储蓄的必要性 140 减税的困难 141 让失业降低到非加速通货膨胀失业率之下 142 和平时期控制的困难 143 反通胀激励计划 143 阿巴·勒纳的涨价权利市场 143 总加价权利市场 144 走向充分就业 146 实现并保持充分就业 147 充分利用资源而非恪守财政正义 149 第10章 必要的最优政府债务 149 作为私人资产的政府债务 151 缺乏资本时的政府债务 154 对资产需求和供给的长期变化 155 资本的类型 157 收入的类型 158 美国经济所需的债务计划 160 不太极端的备选方案 163 第11章 为什么不要充分就业 172 参考文献 173 第12章 超越凯恩斯主义宣言：基于资产的宏观经济学思想 173 命题一：乔治主义证明了李嘉图等价的有效性 174 命题二：以财产税偿债抑制了投资 174 命题三：国家赤字仍有激励作用 175 命题四：错误的信念能够暂时自我证实 175 命题五：充分就业需要大规模政府赤字 176 命题六：货币政策无法填补缺口 177 命题七：其他方法都不足以填补缺口 178 命题八：促进个人储蓄的方法恰恰导致了事与愿违的后果 179 命题九：开放经济下实现充分就业需要浮动汇率制 180 命题十：对社会保障体系提供的养老金私有化或实现完全精算化的后果是灾难性的 182 命题十一：精简政府是另外一个问题 183 命题十二：非加速通货膨胀失业率并非外生给定的数字 185 命题十三：温和稳定的通货膨胀好处多多 186 命题十四：无须通过失业来控制通胀 187 命题十五：须避免国债在短期市场上的主导地位导致垄断性掠夺 188 命题十六：大规模政府债务能够起到稳定作用 189 命题十七：更大规模的政府债务能够增加后代所继承的真实遗产 191 第13章 财政原教旨主义的十五个重大谬误：需求学派经济学专题论文 192 谬误一 193 谬误二 194 谬误三 194 谬误四 195 谬误五 196 谬误六 200 谬误七 202 谬误八 203 谬误九 204 谬误十 206 谬误十一 209 谬误十二 211 谬误十三 211 谬误十四 216 谬误十五 221 第14章 我们需要更大的赤字 221 所谓赤字 221 实现充分就业的私人资本方法 222 政府债务填补私人部门无法填补的缺口 222 对填补缺口的债务进行偿还 223 如果缺口没有填补会有什么后果 223 确切的实际后果 224 个人储蓄（缺乏强烈的需求）适得其反 224 有利可图的投资和储蓄 224 通货膨胀和充分就业 225 我们拥有资源却克制着不去使用 225 亚历山大·汉密尔顿，威廉·詹宁斯·布莱恩 226 后记 230 致谢 232 出版说明 ---------------------------价值理论：对经济均衡的公理分析(精装)--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 序言 第1章 数学知识 1.1引言 1.2集合 1.3函数与对应 1.4前序 1.5实数 1.6Rm上的极限 1.7连续函数 1.8连续对应 1.9Rm上的向量 1.10不动点 注释 第2章 商品与价格 2.1引言 2.2时期和位置 2.3货物 2.4服务 2.5商品 2.6价格 2.7利率、贴现率和汇率 2.8理论与解释 注释 第3章 生产者 3.1引言 3.2生产和生产集 3.3生产集的假设 3.4利润最大化 3.5价格变动 注释 第4章 消费者 4.1引言 4.2消费与消费集 4.3消费集的假设 4.4偏好 4.5偏好的非餍足性假设 4.6偏好的连续性假设 4.7偏好的凸性假设 4.8财富约束 4.9消费偏好满意程度 4.10价格-财富变化 注释 第5章 均衡 5.1引言 5.2资源 5.3经济体 5.4可实现状态 5.5私有制经济 5.6市场均衡 5.7均衡 注释 第6章 优化 6.1引言 6.2与价格体系相关的最优以及均衡理论 6.3与价格体系相对应的均衡状态即为最优状态 6.4最优是与价格系统相对应的均衡状态 注释 第7章 不确定性 7.1引言 7.2事件 7.3商品和价格 7.4生产者 7.5消费者 7.6均衡 7.7最优化 注释 参考文献 出版说明 ---------------------------计量经济学的问题与方法(精装)--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 编者按 序言 前言 引言 导言 关于拉格纳·弗里希在庞加莱会议中所奠定的经济学基础 第1章 计量经济学的哲学基础、公理化方法和数量效用 第2章 静态和半静态的计量经济学理论示例，垄断、多头垄断及力的概念 第3章 什么是动态理论？确定与不确定性系统的属性问题 第4章 动态计量经济学理论示例，封闭系统的波动性及危机理论 第5章 随机性冲击周期的提出、概率观点与确定性动态规律观点的综合 第6章 计量函数的统计建设、方程的自主融合及多重变量分析的危险性 第7章 时间序列分析法，分解系列、线性运算和反演问题 第8章 社会规律和机械定律的意义，不变性和刚性，对哲学混乱论的评论 注释 致谢 参考文献 出版说明 ---------------------------预见相关性：风险管理新范例(精装)--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 译者序 导言 第1章 相关经济学 1.1简介 1.2相关系数有多大 1.3相关性的经济含义 1.4相关性的经济学模型 1.5影响相关性的其他因素 第2章 相关性理论 2.1条件相关系数 2.2Copulas 2.3相关性的测度 2.4准确相关性的价值 第3章 相关性模型 3.1移动平均法和指数平滑法 3.2向量GARCH模型 3.3向量GARCH模型的矩阵表达式和结果 3.4不变条件相关系数 3.5正交GARCH模型 3.6动态条件相关模型 3.7可替代方法和扩展数据集 第4章 动态条件相关系数模型 4.1去GARCH化 4.2估计似相关系数 4.3DCC模型中的尺度重调 4.4DCC模型的估计 第5章 DCC模型的表现 5.1DCC模型的蒙特卡罗试验表现 5.2实证表现 第6章 MacGyver方法 第7章 广义的DCC模型 7.1理论说明 7.2全球股票和债券回报的相关性估计 第8章 因子DCC模型 8.1DCC模型的因子形式 8.2因子模型的估计 第9章 预测相关性 9.1预测 9.2长期预测 9.3样本内的套期保值行为 9.4样本外的套期保值 9.52007年夏季的风险预测 第10章 信用风险和相关性 第11章 DCC模型的计量经济学分析 11.1方差定向 11.2相关系数定向 11.3DCC模型的渐进分布 第12章 结论 参考文献 出版说明 ---------------------------结构性衰退：失业、利息和资产的现代均衡理论--------------------------- 丛书序一（厉以宁） 丛书序二（何帆） 前言 引论 第一部分 Structural Slumps 概念与方法 第1章 现代均衡理论 注释 第2章 新古典学派的对立阐释 注释 第3章 现代模型中的劳动市场均衡轨迹 3.1辞职与均衡工资曲线 3.2怠工和均衡工资曲线 注释 第4章 产品市场均衡轨迹与失业决定的局部均衡思路 4.1劳动需求和企业对员工的投资 4.2引致劳动需求与企业对客户的投资 4.3引致劳动需求与实物资本投资 注释 第5章 新古典和现代资本市场均衡及一般均衡就业 5.1资本市场均衡中的新古典机制 5.2资本市场理论中的现代机制 注释 第6章 失业波动的结构主义理论中的关键要素 注释 第二部分 Structural Slumps 封闭经济：工作模型 第7章 员工流动培训模型 7.1模型结构 7.2封闭经济 7.3评注 注释 第8章 客户市场模型 8.1基本结构：产品和劳动市场 8.2封闭经济的一般均衡 8.3评注 附录8A均衡路径的唯一性 注释 第9章 两部门固定投资模型 9.1基本结构 9.2封闭经济的一般均衡路径 9.3评注 注释 第10章 单一经济理论的综合 10.1总括封闭经济模型 10.2结构主义命题 附录10A其他结构主义模型 注释 第三部分 Structural Slumps 大小开放经济：工作模型 第11章 通过员工投资形成的国际联系 11.1员工投资的小开放经济模型 11.2员工投资的两国模型 11.3评注 注释 第12章 通过客户投资形成的国际联系 12.1小开放经济 12.2客户投资的两国模型 12.3评注 注释 第13章 通过固定资本投资形成的国际联系 13.1小开放经济 13.2固定资本投资的两国模型 13.3评注 注释 第14章 全球经济理论的综合 14.1另一个小开放经济 14.2含义摘录 注释 第四部分 Structural Slumps 现代与新古典思路的微观阐释 第15章 激励工资与均衡失业微观经济学中的利息与财富 15.1怠工、工资和财富的跨时效用分析 15.2评注 附录15A计算消费与怠工的随机动态模型均衡解的数值逼近 注释 第16章 新古典理论中的结构变动与经济活动 16.1经济活动参与者的问题 16.2隐含的单部门情形 16.3两部门情形 16.4评注 附录16A数理分析 注释 第五部分 Structural Slumps 经验证据 第17章 理论的计量检验：战后各国时间序列研究 17.1计量模型与主要结论综述 17.2计量估计 17.3结论评价 附录17A与其他研究相比较的过程和结果 附录17B数据及其来源 注释 第18章 战后经济活动的简明非货币史二战后的几个时期 注释 第六部分 Structural Slumps 结论 第19章 对古典主义等问题的注解 注释 第20章 结构主义理论的经济政策 20.1片面凯恩斯主义疗法的问题 20.2建设性的单方面措施 20.3有关国际协调的思考 20.4评注 注释 出版说明 |
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