根据相关规定，以下几种燃气窑炉必须设置燃气压力警报器和联动的快速切断阀：

1. 燃气单段、双段热风炉及配套的燃气发生器或燃烧器。
2. 使用高浓度可燃气体的窑炉。
3. 使用天然气的隧道窑。
4. 使用燃气燃油的干燥设备或烘烤设备。
5. 燃气热处理炉。

以上燃气窑炉必须设置燃气压力警报器，当压力超过设定值时，警报器会发出警报，提醒相关人员及时处理。同时，联动的快速切断阀会自动关闭燃气供应，避免发生燃气泄漏或爆炸事故。此外，还需要定期检查燃气管道、阀门等设备，确保其正常工作，并遵守安全操作规程，以保障人员生命财产安全。