| 作者 |
| [美]路德维希 B. 钦塞瑞尼（Ludwig B. Chincarini） 金大焕（Daehwan Kim） 等 |
| 丛书名 |
| 华章经典·金融投资 |
| 出版社 |
| 机械工业出版社 |
| ISBN |
| 9782112161631 |
| 简要 |
| 简介 |
| 内容简介书籍经济管理学书籍 ---------------------------8051485 - 量化股票组合管理：积极型投资组合构建和管理的方法--------------------------- 本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希 B. 钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税收管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其它更多方面的完整介绍。 ---------------------------3770550 - 主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)--------------------------- 自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。 与第1版相比，《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等，并在必要时给出了实证数据的例子。 结果就是，第2版为主动投资管理提供了一组现代的、全面的战略概念和经验原则，指导主动投资流程并提升其收益。全书由四个部分构成：基础理论、预期收益率和估值、信息处理以及策略实施，带领读者逐步了解整个流程。《主动投资组合管理》介绍了： 主动管理的合适理论框架，以及怎样在该框架下应用基本的投资组合理论 . 将市场洞察力转化为特异的、有价值的投资策略的技术 多空投资策略：何时用，何时不用，以及原因 证实过的评估投资策略的规则 估计交易成本的方法，以及降低它们的有效方法 风险模型精度的历史和实证信息 技术附录：对每一章数学推导更详尽的解释 独特的、真实的练习题，提供理解新概念的具体要素 《主动投资组合管理》覆盖了主动投资管理的基本原则和基础理论，以及实践细节。它为主动投资提供了一条可靠的途径，以战胜被动指数和竞争性的、较少严密性的其他投资方法。 |
| 目录 |
| [套装书具体书目] 3770550 - 主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版) - 9787111474722 - 机械工业出版社 - 定价 100 8051485 - 量化股票组合管理：积极型投资组合构建和管理的方法 - 9787111606123 - 机械工业出版社 - 定价 129 ---------------------------8051485 - 量化股票组合管理：积极型投资组合构建和管理的方法--------------------------- 译者序 推荐序 序言 记号与缩写 ｜ 第一部分 ｜ 全书内容总述 第1章量化股票组合管理的威力/ 11引言/ 12量化股票组合管理的优势/ 13相似投资情景中的定量与定性方法/ 14本书概览/ 15结论/ 习题/ 第2章量化股票组合管理的基本原则/ 21引言/ 22量化股票组合管理α/ 23量化股票组合管理的七条原则/ 24原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理/ 25原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理/ 26原则5～原则7：量化股票组合管理中的统计学问题/ 27结论/ 习题/ 第3章量化股票组合管理的基本模型/ 31引言/ 32量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程/ 33基本模型的等价/ 34使用Z值进行股票筛选与排序/ 35模型的混合与信息准则/ 36选择正确的模型/ 37结论/ 习题/ ｜ 第二部分 ｜ 组合的构建与维护 第4章因子与因子选择/ 41引言/ 42基本面因子/ 43技术因子/ 44经济因子/ 45其他因子/ 46因子选择/ 47结论/ 附录4A因子定义表/ 习题/ 第5章股票筛选与排序/ 51引言/ 52顺序筛选法/ 53基于著名投资策略的顺序筛选法/ 54同步筛选法与加总Z值/ 55加总Z值与期望收益率/ 56加总Z值与多因子α/ 57结论/ 附录5A基于著名投资策略的股票筛选法/ 附录5B异常值/ 习题/ 第6章基本面因子模型/ 61引言/ 62准备工作/ 63比较基准与α/ 64因子暴露/ 65因子溢价/ 66风险分解/ 67结论/ 习题/ 第7章经济因子模型/ 71引言/ 72准备工作/ 73比较基准与α/ 74因子溢价/ 75因子暴露/ 76风险分解/ 77结论/ 习题/ 第8章因子溢价与因子暴露的预测/ 81引言/ 82何时预测是有必要的/ 83结合外部预测/ 84基于模型的预测/ 85计量经济学预测/ 86参数的不确定性/ 87预测股票收益率/ 88结论/ 习题/ 第9章组合权重/ 91引言/ 92先验法/ 93标准的均值方差优化法/ 94比较基准/ 95再论先验法/ 96分层抽样法/ 97目标因子暴露法/ 98跟踪误差最小化法/ 99结论/ 附录9A二次规划/ 习题/ 第10章再平衡与交易成本/ 101引言/ 102再平衡决策/ 103理解交易成本/ 104建立交易成本模型/ 105有交易成本的组合构建/ 106现金流的处理/ 107结论/ 附录10A最优组合问题的近似解/ 习题/ 第11章税务管理/ 111引言/ 112股利、资本利得与资本亏损/ 113税务管理原则/ 114股利管理/ 115计税单位管理/ 116计税单位数学方法/ 117资本利得与资本亏损管理/ 118亏损收割/ 119税务管理的收益/ 1110结论/ 习题/ ｜ 第三部分 ｜ alpha巫术 第12章杠杆/ 121引言/ 122现金与股指期货/ 123股票、现金和股指期货/ 124股票、现金和个股期货/ 125股票、现金、个股保证金交易、个股和篮子互换/ 126股票、现金和期权/ 127再平衡/ 128流动性缓冲/ 129杠杆卖空/ 1210结论/ 附录12A公允价值计算/ 附录12B式（1219）～式（1221）的推导/ 附录12C达到不同杠杆水平所需的期货杠杆乘数表/ 习题/ 第13章市场中性/ 131引言/ 132市场中性组合的构建/ 133市场中性的巫术/ 134市场中性的机制/ 135市场中性的优点和缺点/ 136再平衡/ 137一般多空/ 138结论/ 习题/ 第14章贝叶斯α/ 141引言/ 142贝叶斯理论基础/ 143贝叶斯α巫术/ 144将定性信息数量化/ 145基于Z值的先验估计/ 146基于情景分析的先验估计/ 147后验估计的计算/ 148信息准则和贝叶斯α/ 149结论/ 习题/ ｜ 第四部分 ｜ 绩效分析 第15章业绩度量与归因/ 151引言/ 152度量收益率/ 153度量风险/ 154风险调整后的业绩度量/ 155业绩归因/ 156结论/ 附录15A风格分析/ 附录15B机会的度量/ 附录15C空头头寸收益率/ 附录15D市场择时能力的度量/ 习题/ ｜ 第五部分 ｜ 实践应用 第16章回测流程/ 161引言/ 162数据与软件/ 163时间区间/ 164投资范围与比较基准/ 165因子/ 166股票收益率与风险模型/ 167参数的稳定性与再平衡的频率/ 168标准组合的变形/ 169结论/ 附录16A因子公式/ 习题/ 第17章投资组合业绩/ 171引言/ 172标准组合的业绩/ 173进行交易成本管理的组合的业绩/ 174进行税务管理的组合的业绩/ 175杠杆组合的业绩/ 176市场中性组合的业绩/ 177结论/ 习题/ 附送CD的内容 术语表/ 参考文献/ 原书光盘内容见www.hzbook.com。打开网站后，键入书名，选择“教辅下载”—“教辅资源”，即可找到。 ---------------------------3770550 - 主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)--------------------------- 《主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法(原书第2版)》 中文版序言 译者序 前言 致谢 第1章绪论 第一部分基础理论 第2章一致预期收益率：资本资产定价模型 第3章风险 第4章超常收益率、业绩基准和附加值 第5章残差风险和残差收益率：信息率 第6章主动管理基本定律 第二部分预期收益率和估值 第7章预期收益率和套利定价理论 第8章估值理论 第9章估值实践 第三部分信息处理 第10章预测基础 第11章高级预测 第12章信息分析 第13章信息时间尺度 第四部分策略实施 第14章组合构建 第15章多空投资 第16章交易成本、换手率和交易 第17章业绩分析 第18章资产配置 第19章基准择时 第20章主动管理的历史业绩 第21章开放性问题 第22章总结 附录A标准符号表 附录B词汇表 附录C收益率和统计基础 关于作者 |