| 作者 |
| 蒋瑞 丹尼斯·A.陈 马克·塞巴斯蒂安 |
| 丛书名 |
| 出版社 |
| 机械工业出版社 |
| ISBN |
| 9782102221012 |
| 简要 |
| 简介 |
| 内容简介书籍经济管理学书籍 ---------------------------高胜率期权交易心法--------------------------- 本书以风险和收益的非对称视角为依据，提出期权交易的高胜率原则，重点介绍了对交易者来说最好用、管用、能用的期权交易策略；提出“卖期权就是卖保险”的观点，并系统总结了六种基础策略的保险性质和赚钱难易程度，视角新颖、实用，有助于读者加深对基础策略的理解。 本书以卖期权的相关交易为重点，提出卖期权实际上是对期权合约的实值概率进行预估并定价的观点，进而给出判断期权实值概率的三种方法（Delta值法、隐含波动率法、异常值观察法），从而将复杂的期权交易简化成概率判断（选择行权价、行权时间）并给概率定价（选择权利金）的简单可行的交易方法，使期权交易者在实战中有下手处可寻。 此外，本书用实例简单介绍了在Delta中性策略下，交易隐含波动率、交易已实现波动率的技巧，并对这两种技巧的要点进行了简单分析。这两种技巧属于高级技巧，目前国内相关书籍涉及的并不多，具有一定的前瞻性。 ---------------------------期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考--------------------------- 此书将教会你如何像管理对冲基金那样来交易期权。对冲基金经理丹尼斯和顶级期权教练塞巴斯蒂安完整且实战性地介绍了大型金融机构所运用的期权“保险商业”框架，在此框架下，让读者理解期权交易盈利的五大必要元素，分别是市场选择、方向、交易时机、波动率和定价，了解如何控制包括黑天鹅风险在内的各种风险，制订高效的交易计划，最后能够长期稳定地获得期权盈利。 |
| 目录 |
---------------------------高胜率期权交易心法--------------------------- 前言 第1章 绪论 1 1.1 现代证券投资学与价值投资体系 1 1.2 期权定价与期权交易 5 第2章 期权的基本介绍 7 2.1 期权的合约要素 9 2.2 期权的价性与价格 12 2.3 期权的获利特点 17 2.4 期权的希腊值 18 2.5 期权与权证 29 第3章 高胜率期权交易的要点 31 3.1 期权卖方的获胜概率更高 32 3.2 期权时间价值单向度衰减 33 3.3 期权隐含波动率均值回归 35 第4章 常用的期权策略 42 4.1 六种基础策略 43 4.2 价差策略 65 4.3 跨式策略 79 4.4 合成策略 92 4.5 比率价差策略 95 4.6 其他常见策略 103 4.7 期权策略要点 113 4.8 期权爆仓风险 115 4.9 巴菲特的期权交易 119 第5章 期权交易的进阶 127 5.1 期权波动率的相关解释 127 5.2 交易隐含波动率 135 5.3 交易已实现波动率 141 5.4 53只中国市场ETF及其期权 152 5.5 国内外沪深300ETF期权之比较 156 5.6 杠杆ETF期权的止损之道 161 5.7 一些可供参考的交易指标 163 第6章 我的交易体系 166 6.1 交易理念 166 6.2 建仓策略 167 6.3 仓位策略 168 6.4 加仓策略 169 6.5 平仓策略 170 6.6 风控策略 171 6.7 交易心态 175 6.8 选股策略 178 第7章 期权交易实盘复盘 183 7.1 历史业绩与交易统计 183 7.2 重大失误与前车之鉴 191 7.3 开启交易之路的忠告 194 第8章 认知体系与投资 199 参考文献 206 ---------------------------期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考--------------------------- 第一部分： 框架 第1章 保险业务 第2章 交易选择 第3章 风险管理 第4章 交易执行 第5章 交易计划 第6章 交易的基础设施 第7章 学习过程 第二部分： 实现商业 第8章 理解波动率 第9章 最常用的策略 第10章 开展业务：从A到Z实现TOMIC 1.0 第三部分： 交易实战的教训 第11章 波动率的教训 第12章 风险管理的教训 第13章 交易和执行的教训 第14章 其他希腊参数的教训 第15章 交易开端 附录A 推荐读物 附录B 策略学习的顺序 附录C 网站：OptionPit.com 附录D 风筝价差 |